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    FX自動売買研究記!

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    窓埋め手法を全力で疑ってみた 

    昨日、せっかく作った窓埋めEAの信頼が揺らぎました。
    ブローカーを変えたことで信じられないドローダウンが起こってしまったのです。
    窓埋めEA、仮想フォワードテストで惨敗

    泣きながら考えてみたところ、

    1.手法自体の問題
     ”窓埋め”という手法そのもののに欠陥があった。
    2.最適化の問題
     手法自体は問題がないが、トレード数の少なさ故にカーブフィッティングが起こっていた。
    3.ブローカーの問題
     FXDDは窓埋め手法に適していたが、Alpariは不適であった。

    という3つの可能性が浮上しました。
    というわけで、先の惨敗がどの様な原因によるものなのかを検証してみることにしました。

    前回はFXDDで最適化したものがAlpariで全くうまくいかなかったわけですが、
    今回は、Alpariで最適化したものをFXDDで確認してみます。

    Alpariでは10年間分のヒストリカルデータを持っていますので、
    原因2、カーブフィッティングによるドローダウンあれば、
    Alpariの2001年~2005年で最適化したものを同じくAlpariの2006年~2010年で検証することで
    カーブフィッティングの有無を確認できます。
    前半5年間の調子が良く、その後の5年間で失速するようであれば、カーブフィッティングであるということです。
    その場合、原因1であることは否定できませんが、少なくとも
    トレード回数が少ない窓埋めEAでは、まともな最適化を行うことは困難であり、
    その為に生じたドローダウンであった可能性が高い(原因2が濃厚である)と結論づけられます。


    まずこれが、Alpariで最適化した結果です。

    昨日FXDDで最適化したしたときよりも、勝てる組み合わせが圧倒的に少なかったです。
    (この損益曲線がもっともマシなものです。)

    では次に、その後の5年間で仮想フォワードテストをしてみます。


    はい、ぜんぜんダメですね。
    どう見てもカーブフィッティングに見えます。原因2です。
    そもそも、前半5年間ですらまともに勝てる組み合わせがなかったのですから、
    もしかしたら窓埋め手法自体がマユツバだった可能性も濃厚です(原因1)。


    しかし、
    ダメもとで同じ設定のままFXDDで仮想フォワードテストを行ったところ、

    それなりに好成績でした・・・・

    最適化に用いたのはAlpariの2001年~2005年のデータであり、
    検証(仮想フォワードテスト)に用いたのはFXDDの2006年~2010年のデータです。
    EAにとって完全に未知のデータで検証を行っているので、この検証結果はなかなかに信頼できるものです。
    どうやら、前回の惨事は窓埋め手法自体の問題でも、カーブフィッティングによるものでもなさそうです。

    注目すべきは、同期間で仮想フォワードテストを行ったにもかかわらず、
    AlpariとFXDDで成績に大きな違いが見られると言うことです。

    つまり、
    1.窓埋め手法自体は有効な可能性が高く、
    2.必ずしもカーブフィッティングに陥り易いとは言えない。
    そして、
    3.ブローカーによる相性が起こりやすい。
    と結論づけられます。
    もちろん確定ではありませんが、この可能性が濃厚です。


    今後窓埋めEAを使うときはブローカーの相性に気を使おうと思います。


    ( 2011/02/07 23:22 ) Category 窓埋め手法の自動売買化 | TB(0) | CM(0)
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