FC2ブログ

    FX自動売買研究記!

    - 為替相場をメタトレーダーの自作自動売買プログラムで勝ち抜く -

    スポンサーサイト 

    上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
    新しい記事を書く事で広告が消せます。

    ( --/--/-- --:-- ) Category スポンサー広告 | トラックバック(-) | コメント(-)

    窓埋めEA、仮想フォワードテストで惨敗 

    FXDDの5年間で最適化したものをAlpariNZの10年間でテストしてみました。
    結果、大敗。
    未知の期間でのバックテスト(仮想フォワードテスト)が悪くなってしまうのは仕方が無いことですが、
    今回はもっと恐ろしい結果になりました。


    下二つは、バックテスト期間を同じにして損益曲線を比較したものです。


    これがFXDDで最適化したもの。ベリーグッド。




    で、こっちはalpariNZで検証したもの。

    ( ゚д゚) !!
    (つд⊂)ゴシゴシ
    (;゚д゚)
    (つд⊂)ゴシゴシ

    (゚Д゚≡゚д゚)


    ・・・・・・ひどい。
    同じEA、同じパラメータ、同じ通貨ペアとはとても思えない。


    原因はエントリーフィルタとして用いている最低指値ポイントの違いによるものだと思い、
    (FXDDでは最低指値幅が4pips、アルパリNZでは2.8pips。コード内ではMarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL)で取得しています)
    コードを修正して両ブローカーの最低指値幅を4pipsに統一した上で、再チャレンジしました。
    しかし、結果は変わらず。

    どうやら問題は価格データそのものにあったようです。

    左がAlpari、右はFXDD。
    同じ日のトレードなのですが、窓の開く方向すら違います。



    これじゃぁ同じ成績になるはずがないですよね。。

    alpariのヒストリカルデータ自体が変なの??
    (よく見れば価格が届いていないのに約定してるし・・・)
    それとも、窓埋め手法はブローカーによっては手法が破綻しうる手法なの???
    カーブフィッティングなの?????


    ちょっとリアルトレードが怖くなってきました。


    ( 2011/02/06 11:27 ) Category 窓埋め手法の自動売買化 | TB(0) | CM(3)
    このコメントは管理人のみ閲覧できます
    [ 2011/02/06 15:04 ] [ 編集 ]
    このコメントは管理人のみ閲覧できます
    [ 2011/02/06 15:10 ] [ 編集 ]
    このコメントは管理人のみ閲覧できます
    [ 2011/02/06 17:13 ] [ 編集 ]
    コメントの投稿













    管理者にだけ表示を許可する
    プロフィール

    asahi_fx

    Author:asahi_fx
    日々のEA開発記録を綴っています。

    忙しい時は全然更新できませんが、
    進展がある度に少しづつ書いていこうと思います。



    運用中のEA


    Batou_EURUSD_1h_L
    Batou_AUDUSD_1h_L
    Batou_Counter_EURUSD_1h_L
    Batou_Counter_EURUSD_30min_L
    Ishikawa_EURUSD_1h_L
    Ishikawa_AUDUSD_1h_L
    Ishikawa_EURGBP_30min_L
    Ishikawa_USDJPY_1h_S
    Ishikawa_USDJPY_30min_S
    Togusa_USDJPY_1h_L
    Togusa_USDJPY_1h_S
    Togusa_USDJPY_5min_S
    Togusa_EURCHF_1h_S
    Togusa_EURCHF_5min_S
    Borma_USDJPY_15min
    Borma_EURUSD_15min
    Borma_GBPUSD_15min
    Paz_WPR_gradient_USDJPY_15min
    Pza_heikin_EURUSD_1h



    上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。