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    FX自動売買研究記!

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    リスクリワードレシオを重視する 1 

    リワード(Reward)は利益。そして、
    リスク(Risk)はその危険度ですね。
    リスクリワード比とは、直訳すれば“収益に対するリスクの割合”という事になります。

    システムを評価する際、僕は専らこのリスクリワード比を重視して最適化を行っています。

    システム評価基準としてメジャーな指標はプロフィットファクター(PF)だと思いますが、
    僕はこのプロフィットファクターをあまり重視していません。
    なぜなら、プロフィットファクターはあくまで“確定損益-確定損益比”であって、“リスク-リワード比”では無いからです。
    プロフィットファクターには、“リスク”に対する重要な要素が考慮されていません。

    それは、運用リスクを考えるに当たって極めて重要な要素である、“含み損”です。
    ストラテジテスターにおいてプロフィットファクターが計上する損益はあくまで“確定損益”を意味するため、
    実は含み損が無視されてしまうのです。

    プロフィットファクターという評価基準は含み損という潜在的リスクを考慮しないため、
    破綻寸前のナンピンを繰り返すシステムであっても、たまたま破綻せずに生き残れば超好成績EAとして評価されてしまいますし、
    逆に、リスク最小化のためあえてこまめに損切りを行う安定型EAは不当な低評価を受ける結果となります。
    含み損は資金の限度を超えてしまえば強制決済という形で確定損益化してしまいますので、
    正しいリスク評価を行うならば、含み損をきちんと計上するべきです。

    では、ストラテジテスターの結果として表される値の中で、含み損を正確に知り得るものは何でしょうか。

    例えば、最大ドローダウン(Maximal drawdown)です。
    ストラテジテスターで示される最大ドローダウンでは、含み損の状態もドローダウンとして計上してくれますので、
    この値をリスクとして計上する評価基準を用いれば、含み損の存在をしっかり意識したシステム評価が可能になります。





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    プロフィール

    asahi_fx

    Author:asahi_fx
    日々のEA開発記録を綴っています。

    忙しい時は全然更新できませんが、
    進展がある度に少しづつ書いていこうと思います。



    運用中のEA


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