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    月別アーカイブ  [ 2012年10月 ] 

    トレンドラインインジケーター 

    僕が最強のインジケーターであると自負するトレンドラインインインジケーター。
    作成にあたり注意を払った事柄は、なるべく人が描いたトレンドラインに近づけるという事です。
    その達成のため様々な手法を試しましたが、結局は人がトレンドラインを引くプロセスをそのまま実行させることにしました。

    具体的には、

    1 大雑把に価格の転換点を探す。
    人がトレンドラインを引こうとするとき、やはりまず価格の転換点を探すと思います。なんというか、チャートがトンガっている部分ですね。
    この転換点の定義には、ZIGZAGというインジケーターを採用しました。

    このZIGZAGというインジケーターは、いわゆる後出しインジケーターです。
    このインジケーターは、ジグザグとしたのラインで相場の変動を描画するインジケーターなのですが、あくまでも過去のトレンド転換点が正確に描画されるだけで、リアルタイムではトレンド転換を測ることができません。いくら頑張ってもZIGZAGだけではシグナルの機能は果たせない、ダメインジケーターです。
    参考)ZIGZAGの画像検索
    ですからずっと役立たずなインジケーターだと思っていたのですが・・・
    トレンドラインの転換点を見つけ出すには、これ以上無いほど有能なインジケーターでした。


    2 転換点からラインを推察する
    ZIGZAGを参考に、トレンドライン描画に使用する2点を探します。
    例えば、
    起点:現在のバーからn回目の凸トンガリ(凹トンガリ)
    終点:現在のバーからmバー遡った期間における最高値(最安値)のトンガリ
    といった具合です。このあたりの点の選択によってかなり多様な特性をもったトレンドラインを引くことが出来ると思います。
    とりあえずこのラインを『動的ライン』と定義します。
    この『動的ライン』は、条件によっては非常に落ち着きなくライン更新がされてしまいますので、
    このままEAに使用するとダマシが連発することになります。
    そこで、この頻繁に更新されるラインから“説得力”のあるラインのみを選択して描画する必要があります。


    3 トレンドラインを修正する。
    人が描いたトレンドラインの優れたところは、ラインに“説得力”があるというところです。
    この“説得力”の意味するところはつまり、“そのラインで何度チャートが跳ね返されたか”に尽きると思います。
    優れたトレンドラインインジケーターを作成するにあたって、この“何度チャートが跳ね返されたか”という要素を疎かにするわけにはいきません。
    そこで、『動的ライン』について、そのライン近辺で何度チャートが跳ね返されたカウントします。
    その回数が一定の閾値を超えた時のみ、『静的ライン』として新規描画します。
    この『静的ライン』は、『動的ライン』が何度更新されようが、閾値を超えたラインが描かれない更新されません。


    この作業によって瞬発力の高い『動的ライン』と説得力のある『静的ライン』が描かれることになります。
    特に『静的ライン』については、人が描いたトレンドラインに遜色ないものを作成することができました。

    ( 2012/10/01 22:23 ) Category 自作インジケータ | TB(0) | CM(2)
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    忙しい時は全然更新できませんが、
    進展がある度に少しづつ書いていこうと思います。



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