FX自動売買研究記!

    - 為替相場をメタトレーダーの自作自動売買プログラムで勝ち抜く -

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    震災後に相場の波が変わった?? 

    "Ishikawa_USDJPY_30_min"が不調です。
    こいつはドル円の売り専門トレンドフォローシステムなのですが、震災以降下降トレンドにもかかわらず勝てません。
    円高が継続しているので、勝ってくれてもよさそうなのですが、連敗につぐ連敗です。
    もどしが起きやすくなっているということでしょうか??
    震災が影響しているというよりも、介入に対する警戒が結果なのかもしれません。

    下の損益曲線でも、3月からの負けが酷いです。とにかく勝てない。
    確か運用開始が3月からですので、損失しか産んでいません。
    ishikawa_usdjpy_bf
    2001.1.1から最近までの10年間のデータです。

    実運用を開始してから全く勝ててない!!このEAは失敗だった!!!
    と割りきってシステム自体を捨ててしまうのもアリなのかもしれませんが、
    2006年以降は仮想フォワードテストにしているので、たまたま今がドローダウン期であると考えた方が合理的であるはずです。

    まだ信じたい。

    捨てるのは忍びないので、運用しながら気づいた
    “同じような価格で過剰にポジる”
    という欠点を排除して改良をしてみました。

    フィルタ追加後のバックテストはこんな感じ。
    ishikawa_usdjpy_after2

    PFも改善しましたし、3月以降もなんとかなってます。

    しばらくはこの設定で見守っていこうと思います。
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    ( 2012/03/06 22:29 ) Category Ishikawa | TB(0) | CM(2)
    プロフィール

    asahi_fx

    Author:asahi_fx
    日々のEA開発記録を綴っています。

    忙しい時は全然更新できませんが、
    進展がある度に少しづつ書いていこうと思います。



    運用中のEA


    Batou_EURUSD_1h_L
    Batou_AUDUSD_1h_L
    Batou_Counter_EURUSD_1h_L
    Batou_Counter_EURUSD_30min_L
    Ishikawa_EURUSD_1h_L
    Ishikawa_AUDUSD_1h_L
    Ishikawa_EURGBP_30min_L
    Ishikawa_USDJPY_1h_S
    Ishikawa_USDJPY_30min_S
    Togusa_USDJPY_1h_L
    Togusa_USDJPY_1h_S
    Togusa_USDJPY_5min_S
    Togusa_EURCHF_1h_S
    Togusa_EURCHF_5min_S
    Borma_USDJPY_15min
    Borma_EURUSD_15min
    Borma_GBPUSD_15min
    Paz_WPR_gradient_USDJPY_15min
    Pza_heikin_EURUSD_1h



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