FX自動売買研究記!

    - 為替相場をメタトレーダーの自作自動売買プログラムで勝ち抜く -
    月別アーカイブ  [ 2011年03月 ] 

    ヒストリカルデータについて 

    自動売買において、バックテストとフォワードの成績が同じパフォーマンスであることがとても重要です。
    フォワードになると極端に成績が落ちるEAというのは、もともとがそれだけのパフォーマンスしか無かったということだと思います。
    最適化のマジック、カーブフィッティングですね。

    バックテストの結果が最適化のマジックに掛かっていないかどうか検証するためには、
    最適化に利用したヒストリカルデータ以外のデータでシステムを検証する必要性があります(仮想フォワードテスト)。
    ここで問題になるのは、ヒストリカルデータは有限であるために発生する、
    『“10”あるヒストリカルデータの期間全てを最適化に使ってしまうと、仮想フォワードテストでのテストが出来なくなり、かと言って最適化の期間を“3”で行なってしまうと最適化自体のクオリティが低下してしまう。』
    というジレンマです。

    このトレードオフに対する対処としては、ヒストリカルデータの期間を増やすしかありません。

    ということで、僕は少なくとも10年間のヒストリカルデータが欲しいと思っています。
    できれば、実際にトレードが行えるブローカーでのヒストリカルデータを使いたいところです。
    (ブローカーのクセのようなものがヒストリカルデータに現れている可能性があるからです。経験上、窓埋めEAにおいてブローカーの差が顕著です。)

    それとまぁ、なんせメタクォーツ社(MetaQuotesSoftware)のデータは信用できません。
    MT4のヒストリカルセンターで簡単にダウンロード可能なアレです。ヒゲが大きすぎたりで、ドル円でのスキャル系EAのバックテスト結果が異常に良くなったりしました。
    自動売買を始めた当初、この結果を信じて実トレードしてしまいちょっと怖い目に合いました。


    こういった理由から僕は普段、
    FXDDの2005年以降のヒストリカルデータ
    http://global.fxdd.com/jp/mt1m-data.html
    (FXDD公式サイト)
    と、
    アルパリの2001年から2009年までのヒストリカルデータ
    http://thetrademachine.com/blog/2009/09/29/set-up-metatrader-history-data-get-90-backtesting-quality/
    (海外の個人ブログ?)
    を使って最適化と仮想フォワードテストを行っています。

    アルパリのヒストリカルデータは公式からダウンロードすることができなくなっていますが、
    上記リンク先には、以前公式でアップされていた?ヒストリカルデータがアップされています(Step1のところです)。
    詳しく検証していないため、これが正しくアルパリ公式のヒストリカルデータであると断言できないものの、
    少なくともメタクォーツ社提供のヒストリカルデータよりは正確だと思います。


    アルパリUKは、今や使えないブローカーになってしまいましたがヒストリカルデータだけは今でも使わせてもらっています。





    ( 2011/03/05 14:50 ) Category フォワードテストの重要性 | TB(0) | CM(0)
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    進展がある度に少しづつ書いていこうと思います。



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