FX自動売買研究記!

    - 為替相場をメタトレーダーの自作自動売買プログラムで勝ち抜く -

    表示バー数の制限によるパフォーマンスの低下 

    新年から2000ドルオーバーのドローダウンを経験した今日、新事実が明らかになりました。
    実は身内のPC上に僕と同様の設定でEAを走らせているんですが、
    その収支を見ると、1000ドル程度の損失で済んでいたのです。

    明らかにパフォーマンスが違います。

    すべて同じ設定で走らせていたはずですが、唯一設定差があるとすれば、
    EA自体の設定ではなくプラットフォームであるMT4に用いるメモリリソースの量です。
    メモリリソースと言うと正確ではありませんね。正しくは描画バー数の設定です。
    私がMT4を走らせているPCは非常にロースペックであるため
    メモリの容量を考慮して、念のためMT4上で描画させるバーの数を6000本程度に制限していました。
    これが過ちだったようです。

    そのEAは、過去のインジケータの値を次のバーでのインジケータの計算に利用する仕様であるため、
    私が制限しているバーの数では、EA本来の分析力が発揮できないようです。
    なるほどなぁ

    でも、6000本で足りないのかぁ
    じゃぁ、2147483647本だ。
    表示限界までいってしまおう。メモリはたくさんあるんだ!



    ( 2011/01/14 00:25 ) Category 失敗談 | TB(0) | CM(0)

    マジックナンバーの重複 

    2011新春、
    年明けからたった2週間で、去年の利益全てが吹き飛びました。

    考えられた理由は以下の3点。

    1.いびつなポートフォリオのため
    現在12種類のEAを稼動させていますが、これらのEAは各々の弱点をカバーするようには出来ていません。
    得意相場が似通っているのです。そのため、特定の条件が重なると、大敗します。
    (ただ、今回は想定外の負け方をしていました。手法が相場にあっていなかった事による敗北ではありません)

    2.EAの作り込み不足
    もしかするとicustomの使用絡みで、バグ的な何かがあるような気がします。
    (おそらく、今回は無関係です。)

    3.マジックナンバーの重複
    これが今回の原因です。
    気を付けていたはずなのに、絶対に犯してはならないミスをしてしまっていました。大チョンボです。

    マジックナンバーとは、“MT4上でなされる取引について、どのEAがオーダーを出したか”
    を判別するためのラベルになります。
    今回はBatou_AUDUSDと、Batou_Counter_AUDUSDのマジックナンバーが重複していたため
    結果として、とってはならない場所でポジションをとってしまっていました。
    最低のミスです。




    最近はEAの数も増えてきて状態の把握が困難になってきました。
    今後はEAリストを作ってマジックナンバーの重複が起こらないよう、チェックを入れていくことにします。

    ( 2011/01/16 19:53 ) Category 失敗談 | TB(0) | CM(0)

    セカンド口座、破綻 

    3週間ちょいの出張から帰ってきました。
    口座については出張先からちょいちょい確認をしていたのですが、
    出張中に二つの口座のうち一口座が破綻してしましました。

    出張先で数日凹みました。

    ちゅーか、
    口座を二つに増やした直後に(ロットが倍になった直後に)ドローダウン期ってあんまりだよ!
    それまでの利益が全て吹き飛んだよ!!!!


    ■口座1(破綻した口座の損益曲線)


    ■口座2(破綻を免れた口座の損益曲線)



    はぁ・・


    さて二つの口座の命運を分けたのは、次の二つです。

    ① 証拠金
    単純なことのなのですが、ついやってしまいがちだと思います。証拠金不足。
    やはり余裕を持った運用は大切ですよね。
    口座2では途中で跳ね上がっているところがありますが、
    口座1ではそれがありません。含み損に耐えられず切られてしまったところです。
    証拠金不足で強制決済されてしまいました。
    システムトレードでも“負ける気がしない病”を患うのだと身を持って知りました。
    やはり、システム全体の最大ドローダウンをきちんと、合理的に考慮した運用をすべきです・・・


    ② 手動決済
    破綻を免れた口座では、何度か手動決済をしています。
    僕のポートフォリオはまだ不完全であるため、どうしてもユーロ安でドローダウンが起こってしまいます。
    ですから、口座2については危機回避についてのみ裁量を取り入れ
    ドローダウンの回避を行っていました。
    今回は結果として裁量がプラスの効果を生んだようです。



    さて、どうしよう。
    破綻した口座1にお小遣いと夏のボーナスを全部突っ込んで直ちに口座の回復を図るか、
    それとも口座2が利益を出すのを待って、それから口座1に資金移動をするか・・・
    期待値的に考えると直ちに口座を回復させるべきですが、
    今はなんとなく為替の動向が不安な感じがするのでもう少し後でもいいかなぁ

    なんて思ってしまっています。
    バックテストでは大ドローダウン後に大きく利益をあげているんだけど、
    まだどうもドローダウン期が終わる気がしないので、もうちょい様子を見よう。

    ( 2011/07/19 23:03 ) Category 失敗談 | TB(0) | CM(0)
    プロフィール

    asahi_fx

    Author:asahi_fx
    日々のEA開発記録を綴っています。

    忙しい時は全然更新できませんが、
    進展がある度に少しづつ書いていこうと思います。



    運用中のEA


    Batou_EURUSD_1h_L
    Batou_AUDUSD_1h_L
    Batou_Counter_EURUSD_1h_L
    Batou_Counter_EURUSD_30min_L
    Ishikawa_EURUSD_1h_L
    Ishikawa_AUDUSD_1h_L
    Ishikawa_EURGBP_30min_L
    Ishikawa_USDJPY_1h_S
    Ishikawa_USDJPY_30min_S
    Togusa_USDJPY_1h_L
    Togusa_USDJPY_1h_S
    Togusa_USDJPY_5min_S
    Togusa_EURCHF_1h_S
    Togusa_EURCHF_5min_S
    Borma_USDJPY_15min
    Borma_EURUSD_15min
    Borma_GBPUSD_15min
    Paz_WPR_gradient_USDJPY_15min
    Pza_heikin_EURUSD_1h