FX自動売買研究記!

    - 為替相場をメタトレーダーの自作自動売買プログラムで勝ち抜く -
    カテゴリー  [用語説明 ]

    用語説明 

    ■システムトレード
    主観によるポジション取り・決済を行わず、あらかじめ定めた一定のルールに則って機械的にトレードを行うトレードスタイル。
    定めたルールを徹底して守ること(完全非裁量であること)が要件となる。自動売買であることは要件ではない。
    裁量トレードとは違い、時事的要因によるイレギュラーな値動きに対応出来ないというデメリットがあるが、EA化して検証を行うことで、トレード手法の信頼性を確認できるメリットがある。


    ■アルゴリズムトレード
    アルゴリズムトレーディング(Algorithmic trading)、ロボットトレード等。
    プログラムを組むことで上記システムトレードの手法をEA化し、完全自動で取引を行うトレード方法。
    つまりは自動売買の事であり、システムトレードと言えば、このアルゴリズムトレードを指すことが多い。


    ■EA(ExpertAdviser)
    エキスパートアドバイザー。プログラムを組むことで一定の法則に従って取引を行わせるソフトウェアの事。
    このEA単独では動作せず、MT4などのプラットフォームが必要となる。


    ■MT4(MetaTrader4)
    メタトレーダー4。メジャー所である移動平均線やボリンジャーバンド、他にも、出来高や平均足、一目均衡表、ジグザグなど多数のインジケーターがデフォルトで使用可能であり、さらにはオリジナルのインジケーターも自作が可能。
    極めてカスタマイズ性に優れたトレード補助ソフト。フィボナッチやトレンドラインの描画ツールも備えている。
    最も重要なのは、このMT4がEAを動作させるプラットフォームになっているという点である。


    ■ストラテジテスター(StrategyTester)
    MT4に付属する、EAの戦略評価用ツール。
    EAのバックテスト及び最適化が可能。


    ■バックテスト(BackTest)
    過去の値動きのデータを用いて、EAのルールが実際の市場で通用したかどうかを検証する作業。
    値動きのデータはブローカーによって異なっているため、実際に取引を行うブローカーが提供する価格データを用いることが大切である。
    特に、スキャルピングなど短時間足を用いるトレードでは、ブローカー間の特徴が顕著になる。


    ■フォワードテスト(FowardTest)
    未知のデータを用いてEAの信頼性を検証する作業。“仮想フォワードテスト”を参照。


    ■最適化(Optimization)
    過去の価格データを用い、EAで使用されている変数の最適値を探し出す作業。
    例えば、短期(p日間)・長期(q日間)移動平均線のGC(ゴールドクロス)でポジションを取り、(x)Pipsで利確・損切りを行うルールを検証する(ここではp・q・xを変数として設定)。
    仮に、pを5日から25日の5日間刻み、qを25日から100日までの25日刻み、xを10Pipsから100Pipsまでの10Pips刻みと設定したとすると、5パターン*4パターン*10パターンの、計200通りの組み合わせが考えられる。
    MT4での最適化では、これらのパターン全てでバックテストを行い、過去の相場で最も利益を出した組み合わせを探し出す事になる(そのため、数千、数万パターンの組み合わせを検証する場合では、丸1日以上の時間がかかってしまうケースもある)。
    EA制作においては、いかに“最適化の信頼性”を確保するかが重要になってくる。
    最適化の標本期間が短すぎたり、組み合わせパターン数が多すぎる場合、カーブフィッティングを引き起こす要因となる。


    ■カーブフィッティング(CurveFitting)
    過剰最適化。上記最適化によってバックテストを繰り返した結果、実際は市場で通用する必然性の無い組み合わせや、偶然過去の相場で生き残れてしまった組み合わせが好成績を叩き出す事がある。
    この様な組み合わせは、あくまで最適化した期間でのみ勝ち続けることか出来たものであるから、その後のトレードでは全く勝てなくなってしまう。
    最適化の段階では対象の組み合わせが必然性を持って勝てていたものであるのか、それともたまたま勝ててしまっていたものなのか判断出来ないため、フォワードテストを行うことで、“最適化の信頼性”を検証する必要がある。


    ■聖杯
    システムトレードにおけるゴール。
    最適化(バックテスト)において無敵の成績を残し、フォワードテストに於いても同様のパフォーマンスを維持することが出来た売買手法の事。


    ■マミられる
    致命的な強制ロスカットを食らうこと。

    ( 2010/12/26 11:57 ) Category 用語説明 | TB(0) | CM(0)
    プロフィール

    asahi_fx

    Author:asahi_fx
    日々のEA開発記録を綴っています。

    忙しい時は全然更新できませんが、
    進展がある度に少しづつ書いていこうと思います。



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