FX自動売買研究記!

    - 為替相場をメタトレーダーの自作自動売買プログラムで勝ち抜く -

    僕がスウィングトレードEAにこだわる理由①② 

    僕の運用しているEAはスウィングトレードタイプがほとんどです。
    そもそもスキャルピングEAを作る実力がない。というのが最大の理由ですが、
    スウィングEAにこだわる理由がこの他に3つあります。

    ① スプレッドの影響を受けにくい。
    少利多売のトレードをする場合、スプレッドの影響というのは本当に大きいです。途転EAのスプレッドによる差異参照
    例えばスプレッドが3pipsの場合、
    クローズがエントリーから100pips先であれば、スプレッドの影響は獲得利益の3%ですみますが、
    クローズを10pips先に設定したとすると、スプレッドが獲得利益の30%を占めることになってしまいます。
    稼いだ年収の30%を税金でさっ引かれる感覚です。お金貯まりません。
    わざわざこんな不利な戦いをしなくてもいいじゃないか。と僕は思うのです。


    ② ノイズが少ない
    テクニカルのみを判断の拠り所にするシステムトレードにおいて、ランダムウォークというのは天敵です。
    そして、チャートはミクロな動きになればなるほ不規則性が増大し、ランダムウォークに近づいていくと僕は考えいています。
    ですから、価格のミクロ的な乱高下をとらえ利益を得るスキャルピングをEA化するという試みは、
    ランダムウォークの中でシステムトレードの統計的優位性を唱えるという、自己矛盾的な違和感を感じるのです。

    実際、スキャルピング系のEAもいくつか作りましたが、なんとか利益を出せたのは、
    中~長期の移動平均線をフィルタにするなど、マクロ的な視点を取り入れたEAのみでした。
    短期の足でEAを作っていながら、結局は中~長期の足のスケールで大局を判断せざるを得なかったのです。
    つまり、スウィングトレードでポジションを持つ方向にポジションを貼り、ただ小刻みに利確するだけのEAが出来る結果になったわけです。
    それならば、最初から中~長期のトレンドをとらえることを前提としたスウィングトレードEAを制作し、
    手仕舞いの精度を高めることを考えた方が理にかなっていると判断しました。

    短期的視点のみで判断を行うEAを作ることが出来る人ももしかしたら世の中にはいるかもしれませんが、僕には無理でした。



    ③はまた今度書きます。

    僕がスウィングトレードEAにこだわる理由③ 

    ③ 最適化が速い

    僕にとってこれが一番重要です。
    最適化にかかる時間が長いと、いつまでたってもEAが完成しないからです。

    というのも、僕にとってEA制作は、
    大量のインジケータとパラメータの組み合わせを変え、
    最適化と仮想フォワードテストを延々と繰り返し、
    “たまた統計的有意性を持ってしまった組み合わせ”を見つける。
    という作業だからです。

    最適化 → 仮想フォワードテスト → コード修正 or 作り直し → 最適化 → 仮想フォワードテスト → コード修正 or 作り直し →・・・・・

    というループがもう延々と続くわけです。
    そのループの一過程である最適化に丸一日を使ってしまうと、一つのEAがいつまでたっても完成しません。
    ざっくり最適化したとして、できれば30分程度でコード修正に伴う成績変化を確認できるくらいが理想です。

    もちろん、5分足上で動作するEAの最適化であっても最適化期間を12分の1にすれば、
    最適化にかかる時間を1時間足と同じにすることが出来ます。
    しかし最適化期間が短くなってしまうと、その期間に発生しているトレンドにカーブフイッティングすることが避けられません。
    例えば一年間ずーっと買い相場なんてこともままありますから、その期間で最適化されたEAは恐らく買いに極めてアグレッシブになってしまうはずです。
    そうなれば、相場転換に対応できず、仮想フォワードテストでドローダウンを受ける可能性は跳ね上がります。

    EA制作ループのゴールは仮想フォワードテストで好成績を収めることですので、
    最適化期間の短縮は本末転倒な結果となります。

    というわけで、
    ・30分程度でざっくりと最適化ができる
    ・カーブフィッティングをなるべく避けるため、長期間で最適化がしたい
    この二点を満足したい僕にとって、最適化の信頼性と最適化時間のバランスが一番良いのは1時間足を使ったスウィングトレードだったんです。



    他にも最適化の高速化のために色々工夫をしています。
    またいつか書くかもしれません。

    プロフィール

    asahi_fx

    Author:asahi_fx
    日々のEA開発記録を綴っています。

    忙しい時は全然更新できませんが、
    進展がある度に少しづつ書いていこうと思います。



    運用中のEA


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