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    リスクリワードレシオを重視する 1 

    リワード(Reward)は利益。そして、
    リスク(Risk)はその危険度ですね。
    リスクリワード比とは、直訳すれば“収益に対するリスクの割合”という事になります。

    システムを評価する際、僕は専らこのリスクリワード比を重視して最適化を行っています。

    システム評価基準としてメジャーな指標はプロフィットファクター(PF)だと思いますが、
    僕はこのプロフィットファクターをあまり重視していません。
    なぜなら、プロフィットファクターはあくまで“確定損益-確定損益比”であって、“リスク-リワード比”では無いからです。
    プロフィットファクターには、“リスク”に対する重要な要素が考慮されていません。

    それは、運用リスクを考えるに当たって極めて重要な要素である、“含み損”です。
    ストラテジテスターにおいてプロフィットファクターが計上する損益はあくまで“確定損益”を意味するため、
    実は含み損が無視されてしまうのです。

    プロフィットファクターという評価基準は含み損という潜在的リスクを考慮しないため、
    破綻寸前のナンピンを繰り返すシステムであっても、たまたま破綻せずに生き残れば超好成績EAとして評価されてしまいますし、
    逆に、リスク最小化のためあえてこまめに損切りを行う安定型EAは不当な低評価を受ける結果となります。
    含み損は資金の限度を超えてしまえば強制決済という形で確定損益化してしまいますので、
    正しいリスク評価を行うならば、含み損をきちんと計上するべきです。

    では、ストラテジテスターの結果として表される値の中で、含み損を正確に知り得るものは何でしょうか。

    例えば、最大ドローダウン(Maximal drawdown)です。
    ストラテジテスターで示される最大ドローダウンでは、含み損の状態もドローダウンとして計上してくれますので、
    この値をリスクとして計上する評価基準を用いれば、含み損の存在をしっかり意識したシステム評価が可能になります。




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    リスクリワードレシオを重視する2 

    リスクリワードレシオを重視する1をふまえて、
    僕が参考にしているシステム評価基準は、Mr.Brainレシオというものです。

    Mr.BrainさんはクロスファイアFXの作者の方で、こちらのサイトにて、このMr.Brainレシオの使用を推奨されています。

    計算式は、  

      ブレインレシオ = 純利益(Total netprofit) ÷ 最大ドローダウン(Maximal drawdown) ÷ トレード期間

    となっています。
    純利益(Total netprofit) が リワード(Reward)
    最大ドローダウン(Maximal drawdown) が リスク(Risk)
    ですね。

    この評価基準の素晴らしいところは、
    期間ごとの収益期待(純利益/トレード期間)と、
    そこに内包するリスク(最大ドローダウン)が一目で分かる
    という点です。

    例えばこのEA。

    ブレインレシオは、2447(総利益)÷1756(最大ドローダウン)÷6(トレード期間)
              = 408(年間期待純利益)÷ 1756(最大ドローダウン)
              = 0.23となり、
    リスクに対する年間の利益は23パーセントであることを示します。


    次の記事では、PF(プロフィットファクター)と比較してこのブレインレシオがいかに有益か書いてみたいと思います。

    リスクリワードレシオを重視する 3 

    私がPF(プロフィットファクター)ではなくブレインレシオを重視するのは、次のような理由からです。

    まず下の2つのグラフを見て下さい。

    Batou_Counter_EURUSD_30min_L

    Togusa_USDJPY_1h_L

    一見、下のグラフのほうが好成績に見えると思います。
    実際PF(プロフィットファクター)を用いてこれを評価した場合は、
    上 PF=1.91
    下 PF=4.38
    となり、圧倒的に下のEAの方が高い評価を受けることになります。

    しかし実際は、PFで見るほど能力差はありません。
    売買回数と1トレードあたりの獲得pips幅が違うため、PFではうまく比較できていないだけなのです。

    ブレインレシオ(総利益-潜在リスク比)を見ると、
    上 ブレインレシオ= 6.33 (7838÷1124÷11年間)
    下 ブレインレシオ= 6.31 (6867÷1208÷9年間)
    となっており、
    期待される利益に対するリスク比は両者に違いがありません。


    ブレインレシオは、確定損失だけでなく潜在損失(含み損)をきちんと考慮できる点、
    そして、トレード回数が大きく異なる全く違った戦略のEAを同じ土台で評価することが出来るという点。
    この2点が非常に優秀です。

    このブレインレシオという評価基準を使えば、
    破綻寸前の含み損を持つナンピンEA(PFだけは優秀)はゴミのような評価となりますし、
    適宜損切りを行っていく地味な安定型EA(PFは平均的)が輝きを見せ始めます。


    ときどき、
    おいおい一次関数かよ!というぐらい右肩上がり一直線の損益曲線の商材EAをしばしば目にしますが、
    大抵計算してみるとブレインレシオが激低です。
    含み損が大変なことになっていますので、注意して見てみてください。
    (Maximal_Drawdownの数値を隠してグラフだけ見せている様なEAは、大体そんな感じです。気をつけて下さい)



    プロフィール

    asahi_fx

    Author:asahi_fx
    日々のEA開発記録を綴っています。

    忙しい時は全然更新できませんが、
    進展がある度に少しづつ書いていこうと思います。



    運用中のEA


    Batou_EURUSD_1h_L
    Batou_AUDUSD_1h_L
    Batou_Counter_EURUSD_1h_L
    Batou_Counter_EURUSD_30min_L
    Ishikawa_EURUSD_1h_L
    Ishikawa_AUDUSD_1h_L
    Ishikawa_EURGBP_30min_L
    Ishikawa_USDJPY_1h_S
    Ishikawa_USDJPY_30min_S
    Togusa_USDJPY_1h_L
    Togusa_USDJPY_1h_S
    Togusa_USDJPY_5min_S
    Togusa_EURCHF_1h_S
    Togusa_EURCHF_5min_S
    Borma_USDJPY_15min
    Borma_EURUSD_15min
    Borma_GBPUSD_15min
    Paz_WPR_gradient_USDJPY_15min
    Pza_heikin_EURUSD_1h



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