FX自動売買研究記!

    - 為替相場をメタトレーダーの自作自動売買プログラムで勝ち抜く -

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    トグサくん_5min 

    損益曲線

    トグサくん_5minは移動平均線とRSIで相場の判断を行う、売り専用の逆張りEAです。
    勝率は非常に高いものの利益幅が小さい、いわゆる損大利小のEAになっています。
    カーブフィッティングを避けるため、最適化はきちんと2000年~2004年一杯に限定しています。
    2005年以降もそれまでと同様の損益曲線となっており、今後にも期待が持てます。
    仮想フォワードテスト”参照

    損益曲線はまるで詐欺のような直線になっていますが、
    実際は、本当に少し詐欺です。
    見て分かる通り、ナンピンによってPFを改善させているうえ、
    ヒストリカルデータはメタクォーツ社のものを使用しています。

    実は、実ブローカーのヒストリカルデータとメタクォーツ社とのヒストリカルデータでは、
    全くの別物と言えるほど価格の動きに違いがあります。
    例えば、このTogusaの様な損大利小のスキャルピング系では、メタクォーツ社のデータの方が都合のいい動きをしているため(値動きが激しく、直ぐにリミットに届く)、
    このバックテストを信用すると、実運用での勝率の低下に目玉が飛び出す事になります。

    実は以前、実際にこの設定で使用していてエライ目にあいました。
    現在は、AlpariとFXDDのデータで最適化をやり直し、ナンピンもオフにして運用しています。

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    ( 2010/10/13 00:25 ) Category Togusa | TB(0) | CM(0)

    バトーさん 

    Batou_EURUSD_1h_L
    バトーさん

    ユーロドルの買いに特化したトレンドフォロー型EAです。

    トレンド転換の比較的早い段階からポジションを持ち、トレンドの終了までひたすらホールドし続けます。
    利の乗ったポジションは長期保有しますのでトレード数は少ないですが、
    ポジション一つあたりの利益がスキャルピング型とは2~3桁違いますので、ハマった時は物凄く見ごたえがあります。
    パチスロで例えるなら、ストック機の様な快感がありますね。

    ただ、ツボにはまった時の利益が驚異的である反面、
    トレンドフォロー型の宿命として、持ち合いとトレンド転換期のドローダウンが避けられません。
    このドローダウン期をどの様に乗り切るかが、今後ポートフォリオを組むに当たっての課題になっています。


    ( 2010/10/15 23:27 ) Category Batou | TB(0) | CM(0)

    バトーカウンター 

    Batou_Counter_EURUSD_30min_L

    バトーさん、押し目買いバージョン。
    名前の通り、このバトーカウンターEAのコンセプトは、押し目買いです。

    無印バトーさんは長期的な波を根こそぎモノにすることを主眼としてトレードを行うため、
    中期的な波無をことごとく無視してしまいます。

    そこで、このバトーカウンターでは中期的な波をとらえる事を目的とし、
    利確・損切りにストキャスティクスを導入しました。
    結果、見事に押し目買いポイントを捕らえ、適切に利益確定を行う事が出来るようになっています。
    トレード回数を比較すると分かるのですが、
    無印バトーさんが一つのポジションをホールドしている間、このバトーカウンターは4回強の利確を行います。

    無印バトーさんのトレードは、見応えがある反面恐さややきもき感がありますので、
    バトーカウンターは精神的負荷のヘッジにもなるのです。


    ちなみに、上の損益グラフは30分足で動かしたものですが、
    私は押し目買いポイントを漏らさないよう、1時間足で最適化したものも同時に運用しています。

    ( 2010/12/07 00:49 ) Category Batou | TB(0) | CM(0)

    窓埋めEA Borma君 

    borma_EURUSD

    窓埋めEA、ボーマ君です。

    手法は非常に単純で、
    1. 週明けにBlank_Threshold_Point(pips)以上の窓が開いたとき
    2. 開いた窓のEntry_Ratio_of_Blankパーセントのところにエントリーの逆指値(期限は1日)を置き、
    3. Limit_Ratio_of_Blankパーセントの戻しで利確する。
    という3ステップのみで構成されています。
    なんのひねりもなく、いわゆる窓埋め手法そのままです。

    上のテスターレポートにあるように、ポンドルでは5年間でおよそ50回のトレード。
    だいたい、月イチ弱のトレードになるわけですが、週明けの窓空きを狙うのであればこれぐらいのトレード回数でも仕方がないでしょう。
    トレード回数が少ない最適化結果を過信するのは非常に危険ですが、
    今のところ、ドル円、ポンドル、フラン円あたりではある程度の成績が見込めました。


    そういえば、最適化の過程で少し面白いことに気が付きました。
    窓埋め手法であっても、やはり通貨ペアによって最適なパラメータが異なるということです。
    パラメータ数は非常に少ないですが、トレード回数が少ないこともあってか最適化の仕方によってパフォーマンスに大きな差が出てきます。

    例えば、
    ポンドルは80パーセント戻しを狙うのがベストだが、フラン円は120パーセント戻しまで攻められる。とか、
    ストップはドル円は50pipsに設定してもよいが、ポンドルでは150pipsまで我慢しないと利益が出ない。
    などですね。

    窓埋め手法を徹底的に解説しているサイトは今のところ発見できていないため、
    向こう一ヶ月をかけて、全通貨ペアを検証してみたいと思っています。





    以下、愚痴

    ロジック自体は有名な手法ですし、シンプルでコードも非常に短いものです。
    そのためプロトタイプはすぐに完成したのですが、ライブ口座では約定拒否が起こってしまい、その対策に時間がとられてしまいました。
    何せ月に1~2回トレードがあるかどうかという手法ですから、検証材料がなかなか得られなかったのです。
    あらゆる問題と対策が書かれている優良参考書があればいいんだけどなぁ・・・


    ( 2011/02/01 01:38 ) Category Borma | TB(0) | CM(0)

    フレキシブルRSI (FRSI) 

    僕はRSIが大好きなのですが、RSIの特性で一つ気に入らないことがあります。

    Lのトレンドが発生しているときは高めの値に偏り、
    Sのトレンドが発生しているときは低めの値に偏ってしまう。
    ということろです。

    RSIってそういうものだろ。
    と思われるかもしれませんが、トレンドによってRSIの値がその方向に引きずられてしまうと、
    例えば明らかな買い相場で RSI>70 の様な売りフラグが頻発して、危険なポジションを抱えることになりかねません。

    ですから、Lトレンドが発生しているときはRSIの値を下方に修正し、
    逆に、Sトレンドが発生しているときはRSIの値を上方に修正することで、より逆張りに適したインジケータに改良してみました。

    RSIは、その算出過程で前バーと現バーの価格の差分を出し、
    それを価格変動の要素として、売られすぎ、買われすぎという判断をているのですが、
    FRSIでは、新たにトレンドを判断する要素としてMAの傾きを用意し、
    上記の“前バーと現バーの価格の差分”からその傾きを差し引いてRSIを計算させることで、トレンドによる傾きを緩和しました。
    文章で書くとわけがわからないですね。


    青が通常のRSIで、赤が今回改良したFRSIです。
    今から一晩かけてトグサ君(※この損益曲線はナンピンしているのでサギです)の最適化を試してみます。うまくいくといいなぁ。



    ほら、トレンドによるRSIの偏りを修正できているように見えませんか??



    ( 2011/02/09 22:46 ) Category 自作インジケータ | TB(0) | CM(0)

    Togusa_USDJPY_1h_L 

    ねんがんの ドル円買い専門EA をてにいれたぞ!
    Togusa_USDJPY_1h_L
    (140トレード目以降は仮想フォワードテストの成績です。エクセレント!)


    僕が運用しているEAはドル売りEAばかりで、ドル高になってしまうと完全に無防備な状態だでした。
    そのため安定したポートフォリオを構築するためには、ドル買いのEAがどうしても必要だったんです。

    でも、
    売り専門の逆張りEAトグサくんを同様のロジックで買い専門に調整し直しても、どうしても勝てるEAにはなりませんでした。

    一度は諦めた買い専EA化ですが、今回思うところがあってダメ元でパラメータを大幅に変更しました。
    ショートに比べてストップをより広く。リミットをより浅くです。
    Togusa_USDJPY_1h_L

    ショートバージョン以上に含み損を抱えるEAに仕上がっているためメンタルには優しくない仕様ですが、
    含み損がある時は他EAでヘッジが効いている(はず)なので大丈夫でしょう。


    課題はトレードの少なさです。カーブフィッティングは回避できていると思いますが、
    順張りならばともかく、逆張りEAでこの少なさは戦力として大きな期待はできません。
    もう少しコードを修正して、5分足に対応した多買EAに改良してみようと思います。



    ( 2011/03/06 15:33 ) Category Togusa | TB(0) | CM(0)

    Paz_EURUSD_1h (旧・途転EA) 



    “途転EA”が完成しました。節操無くポジションを乗り換えまくる仕様ですので、“パズ”と命名しました。
    トグサ、バトー、イシカワ、ボーマに続く、5番目のメンバーの誕生です。


    基本ロジックはこれまで改良に時間を割いていた“途転EA”そのままなのですが、

    1.最適化の時間足をデイトレードのスケールからスウィングスケールへ転換
    2.マルチタイムフレーム平均足(以下、MTF平均足)でのフィルタリング
    3.MTF平均足での動的利確

    の三要素を追加することで劇的にパフォーマンスが向上しました。


    特筆すべきは、これが買い専売り専のEAではなく、買い売り両対応のEAであるというところです。
    僕はどうしても片一方に偏ってしまう傾向があったのですが、ようやく比較的バランスの良いEAを作ることができました。
    両対応のEAは、窓埋めEAを除けば初です。超嬉しい。


    ただ不安要素が一つ。
    作成したMTF平均足の挙動がフォワードテストでも正確であるか少しだけ自信がありません。
    僕はicustom()使用時のミスが多いので、この点はどうしてもナーバスになってしまいます。


    ( 2011/03/18 03:40 ) Category Paz | TB(0) | CM(1)

    マルチタイムフレーム平均足 

    マルチタイムフレーム(MTF)平均足を作りました。



    上がMTF平均足の4時間足設定を1時間足上で表示した物、
    下は通常の平均足を4時間足上で表示したものです。
    若干の違いはありますが、おおよそカチッときていると思います。
    スケールアップの計算部分以外では算出方法は同じはずなので、深くは掘らないことにします。
    大体おなじなので、もういいです。

    どうも描画にタイムラグが有る様に見えますが、きっとMTFインジケータの宿命だと思います。
    ただ遅れているように見えているだけであって、改善のしようが無いものだと思います。多分。


    ちなみに、このMTF平均足は、
    1min、5min、15min、30min、1h、4h、1d・・・
    のくくりに限定されず、任意のスケールで計算可能です。
    例えば1分足上に7分平均足を表示させると下のような感じ。

    ばっちり7本描かれています。
    最適化の自由度を高めるための工夫なのですが、意図したとおりに表示がされなくて大変でした。


    へー、ちょっと見てやろうじゃないか。という方は下記のリンクからダウンロード可能です。が、
    きちんと動作確認しているわけではないので参考程度にとどめて下さい。
    FC2ブログではファイルのアップロードが出来なかったので、
    拡張子を.ex4から.jpgに変更して無理やりアップしてあります。
    右クリックから、名前をつけて保存でダウンロードしたら、.ex4に変更して使用してください。


    こいつをフィルタに使って、過去に作ったEA達を改良してみようと思います。
    試すべきEAはたくさんあるので、実装するだけでも凄く時間がかかりそうです。


    ( 2011/03/31 00:26 ) Category 自作インジケータ | TB(0) | CM(0)

    Azuma_EURUSD_1h_S 

    ねんがんの ユロドル売り専門EA をてにいれたぞ!

    ようやくEURSUDのショートで勝てるEAが出来ました。
    Azuma_EURUSD_1h_S(旧 Ichimoku_ADX)です。
    これまでは、ユーロ安、ドル高の相場では為す術なく損失を計上してきましたが、
    このEAの導入により、安定したポートフォリオに近づいたハズです。

    戦略は、ロングが過剰になった頃合いで売りを仕掛ける、中期逆張りトレード。
    一目均衡表、MTF平均足、PIVOT、ボリンジャーバンド、ADXを使用しています。
    これまで製作したEAとは異なり、
    一目均衡表と平均足でトレンドを判断、日足PIVOTで損切り値を設定するなど、
    パラメーター固定のインジケータを多用しています。



    なんとか勝てそうなEAに仕上がりましたが、
    これまで作ってきたEAと比較すると完成度が低いと言わざるを得ません。
    大きな不安要素があるのです。

    僕はEA製作時のルールとして、
    アルパリのヒストリカルデータの2000年~2005年で最適化し、
    同じくアルパリのヒストリカルデータ2006~現在でフォワードテスト、
    さらにFXDDのヒストリカルデータを使って2005~現在でフォワードテストを行う。
    という検証過程を重視してきました。

    しかし、今回のAzuma_EURUSD_1h_Sでは、
    アルパリのヒストリカルデータで最適化したEAが、FXDDのヒストリカルデータで勝てない。
    FXDDのヒストリカルデータで最適化したEAが、アルパリのヒストリカルデータで勝てない。
    という現象が起きてしましました。
    原因が不明であったため、苦肉の策として、アルパリのヒストリカルデータは用いず、
    FXDDのみで最適化と仮想フォワードテストをこなすことにしました。

    ■最適化期間3年間のパフォーマンス


    ■その後3年半(仮想フォワードテスト)でのパフォーマンス


    FXDDのみで検証したところ、仮想フォワードテストでも問題なく勝てています。
    (むしろ仮想フォワードテストでの成績のほうが良く見えるぐらいです。)
    これならば恐らく実運用に足りるハズですが・・・やはりブローカー間でのパフォーマンスの違いが気がかりです。
    ブローカー間のヒストリカルデータの価格に差異があるのは間違いありませんが、
    その差はそれほど大きいものでは無いはずですので、原因としては価格以外の要因が考えられます。

    とりあえず週明けから実戦投入しますが、並行して原因の究明に努めたいと思っています。






    ( 2011/05/15 19:52 ) Category Azuma | TB(0) | CM(4)

    Ishikawa_USDJPY_1h_S 

    ドル円ショートを専門とした中期順張りEA、イシカワです。



    使用しているEAは移動平均線二つと、
    RSIを改良した自作のインジケータ一つのみ。
    シンプルな構成ながら安定して利益を積み上げます。

    このEAは、最適化次第でロングもショートもこなせる上、
    Ishikawa_EURUSD_1h_L
    Ishikawa_AUDUSD_1h_L
    Ishikawa_EURGBP_30min_L
    Ishikawa_USDJPY_1h_S
    Ishikawa_USDJPY_30min_S
    と、複数の通貨ペアで好成績を上げています。
    AUDJPYでの成績もなかなかのものでしたので、近々運用開始の予定です。
    微調整を行えばフラン絡みでも戦えそうな気がします。

    勝ち方が地味なので目立ちませんが、隠れたエースです。


    損益曲線の真ん中ぐらいからが仮想フォワードテストであり、今後の成績にも不安はありません。
    2011年3月から運用を開始してからは大きな損失を計上していますが、
    恐らく近いうちに損失を取り返してくれるはずです。



    ※Open price onlyでの結果になっていますが、
     このEAは指値を用いておらず、またバーが完成した瞬間にしか動作しないので、
     Every tickでの最適化とOpen price onlyの最適化で全く成績差がありません。


    ( 2011/06/08 21:12 ) Category Ishikawa | TB(0) | CM(3)

    RSICD 

    RSIを改良したEAをいくつか作っているのですが、
    その中で最も使い勝手のよいインジケータがコレです。
    rsicd.gif
    このインジケータは、他のフィルタとともにEAイシカワのメインインジケータとして使用しているインジケータです。
    売られすぎ、買われすぎのラインは存在せず、二つのラインがクロスしたところで仕掛けます。


    イシカワは、どう見ても雑なエントリー、雑な利確を行っているにもかかわらず、
    なぜかトータルでは右肩上がりの損益曲線を得る。
    という不思議な特徴をもったEAです。
    トレンドの流れを大雑把に掴んで、アバウトにエントリーし、アバウトに利確する。
    というスタイルですね。
    そのため、他通貨ペア、複数時間足での使用が可能というマルチなインジケータに仕上がっています。

    さて、このインジケータは
    1.二つのRSIをを平滑化する。
    2.平滑化した二つのRSIの差を取る。― ①
    3.①を更に平滑化する。 ― ②
    という過程で計算を行っています。

    上のグラフ上に表示されているのは、①と②のラインです。
    MACDで言うと、①がMain、②がSignalにあたり、
    これらのクロスによりエントリーとイグジットを行います。
    (青と緑のラインは計算過程で使用している平滑化されたRSIです。)

    見ての通り、このインジケータはRSIをベースにしながらも、使い方から逸脱した非常識な改良を行っています。
    しかし、その結果として“ダマシの少ないMACDもどき”という、
    とても使い勝手の良いインジケータを手にすることが出来ました。

    無茶な改造も、ダメでもともと。
    とことんチャレンジしてみるべきかもしれません。


    ( 2011/06/19 13:44 ) Category 自作インジケータ | TB(0) | CM(0)

    Ishikawa_AUDJPY_1h_L 

    イシカワ、AUDJPYのL最適化版です。



    パッと見では非常に好成績に見えますが、
    実際はあまり評価できる結果ではありません。

    実は、今回の最適化では仮想フォワードテストをほとんど行っていないのです。

    僕は通常、2000~2005年いっぱいの5年間で最適化を行い、
    その後の5年間の仮想フォワードテストをクリアしたもののみを運用可能なEAとして取り扱っています。
    しかし、
    豪ドルがらみのEAでは、どうしてもリーマンショック後に成績が大きく変化してしまいます。
    下のグラフは、前半5年間で最適化し、その後の5年間で仮想フォワードテストを行った結果です。

    仮想フォワードテスト期間の2006年~2008年半ばまでは、最適化期間の前半5年間と同様のパフォーマンスを記録していますが、2008年半ば以降急に成績が振るわなくなってしまいます。
    (最適化の賞味期限が切れたという状態でしょうか)

    この原因はリーマンショック以降に豪ドル円相場の性質が変化してしまったからではないか。と推測できるわけですが、
    この、相場の変化以前と以後の両方をカバーして最適化を行うためには、どうしても長期間で最適化を行う必要があります。

    そうなると必然的に仮想フォワードテストに割くヒストリカルデータが不足してしまいます。
    一応2010年から2011年6月現在までの1年6ヶ月を仮想フォワードテスト期間として使用し、その期間ではきちんとクリアを確認しましたが、
    やはり心もとないというのが正直なところです。


    とはいえ、今のところは少しでも多くの通貨ペア、少しでも多くのロジックを使用することでしか、ポートフォリオを磐石にする術が見つかりませんので、
    期待値がプラスになる可能性の高いEAは積極的にポートフォリオに組み込んで行きたいと思っています。

    多分問題なく成績を伸ばしてくれるとは思いますが、
    一応要監視対象として気に留めておくつもりです。

    ( 2011/06/22 22:55 ) Category Ishikawa | TB(0) | CM(1)

    震災後に相場の波が変わった?? 

    "Ishikawa_USDJPY_30_min"が不調です。
    こいつはドル円の売り専門トレンドフォローシステムなのですが、震災以降下降トレンドにもかかわらず勝てません。
    円高が継続しているので、勝ってくれてもよさそうなのですが、連敗につぐ連敗です。
    もどしが起きやすくなっているということでしょうか??
    震災が影響しているというよりも、介入に対する警戒が結果なのかもしれません。

    下の損益曲線でも、3月からの負けが酷いです。とにかく勝てない。
    確か運用開始が3月からですので、損失しか産んでいません。
    ishikawa_usdjpy_bf
    2001.1.1から最近までの10年間のデータです。

    実運用を開始してから全く勝ててない!!このEAは失敗だった!!!
    と割りきってシステム自体を捨ててしまうのもアリなのかもしれませんが、
    2006年以降は仮想フォワードテストにしているので、たまたま今がドローダウン期であると考えた方が合理的であるはずです。

    まだ信じたい。

    捨てるのは忍びないので、運用しながら気づいた
    “同じような価格で過剰にポジる”
    という欠点を排除して改良をしてみました。

    フィルタ追加後のバックテストはこんな感じ。
    ishikawa_usdjpy_after2

    PFも改善しましたし、3月以降もなんとかなってます。

    しばらくはこの設定で見守っていこうと思います。

    ( 2012/03/06 22:29 ) Category Ishikawa | TB(0) | CM(2)

    最強のインジケーター 

    僕がFXを初めて間もない頃、色んな本やインターネットの情報を読みあさっていました。
    そこで気に止まったのが、

    『信頼出来るインジケータは、先を読めるインジケータでは無い。
     使用する人間が多いインジケータである。』

    という言葉です。
    これは、そもそもインジケータは相場を予測するものではなく、特定のインジケータに則って売買する人間が多い場合、結果としてそのインジケータが相場の動きを作り得るんだよ。
    という意味なんですが、
    この言葉、インジケータの存在意義を見失うほどの物凄い逆転の発想ですよね。
    インジケータを多用して未来を予想しようと躍起になっていた僕にとって、これは目からウロコでした。


    では、使用する人間が最も多いインジケータは何でしょうか。
    移動平均線クロス、RSI、MACD、一目均衡表etc....
    売買のトリガーになりうる指標は数多くありますが、これらは全て違います。
    例えば、
    『短期移動平均線を6期間、長期移動平均線を12期間で取るのが理想です。
     私はこれで連勝しています。ホラこれが売買記録です。確かに勝てているでしょう?』
    と主張する人が居たとしましょう。
    一見説得力がありますが、この主張は移動平均線の優秀さを証明するものではありません。
    ここには単に、その期間においては6期間と12期間のクロスで勝てた人がいる。という事実があるだけで、他の期間を用いた移動平均線ユーザーは負けているかもしれないのです。
    勝てた人の声は得てして大きく響くものであり、その声の大きさが移動平均線はインジケータとして優秀だと錯覚させているにすぎません。その他の指標も、概ね同様です。

    言い方を変えれば、
    移動平均線やRSI、MACDなどは、使用する足、参照する期間が固定されていないため、大多数の人間が“統一的”に使用するインジケーターには成り得ず、真の意味では“使用する人間が多いインジケータ”になり得ないのです。

    さて、
    それをふまえて僕の考える最強のインジケータは、トレンドラインです。
    トレンドラインは変数を持たないからです。
    まてまて!あんなもの引く人によってラインがまちまちじゃないか!
    と思われるかもれませんが、ちょっと思い返して下さい。

    時々、トレンドラインがとても引き易そうなチャートが発生することがありますよね。
    その場合のトレンドラインは、高い確率でユニークに定まり、
    そして間違いなく、強い抵抗線の役割を果たしているハズです。

    こんな風に。
    trendline
    (2010.9.10 EURUSD1時間足)

    トレンド継続期間はおよそ一ヶ月間。けっこう大きめのトレンドです。
    見ての通り、しっかりとトレンドラインが抵抗線として機能しています。
    この様なトレンドラインの働きは、様々な通貨ペアで、至る所で目に出来ると思います。
    そして、この強固なトレンドラインがトレーダー心理に影響を及ぼし、さらにこのトレンドを強化するのです。
    トレンドラインという指標が相場を形成しているとも考えられますよね。


    そいういったわけで、トレンドラインは間違いなく優秀な指標です。
    しかしながら、これは人の感想に依存した、とてもファジーな指標であると言えます。
    定量的にしか物を測れないプログラム上でどの様に再現していけばよいのか・・・


    様々な方法を試しましたが、最近になってようやく形が出来てきました。
    また近いうちに記事にしたいと思います。

    ( 2012/06/05 22:40 ) Category 自作インジケータ | TB(1) | CM(1)

    トレンドラインインジケーター 

    僕が最強のインジケーターであると自負するトレンドラインインインジケーター。
    作成にあたり注意を払った事柄は、なるべく人が描いたトレンドラインに近づけるという事です。
    その達成のため様々な手法を試しましたが、結局は人がトレンドラインを引くプロセスをそのまま実行させることにしました。

    具体的には、

    1 大雑把に価格の転換点を探す。
    人がトレンドラインを引こうとするとき、やはりまず価格の転換点を探すと思います。なんというか、チャートがトンガっている部分ですね。
    この転換点の定義には、ZIGZAGというインジケーターを採用しました。

    このZIGZAGというインジケーターは、いわゆる後出しインジケーターです。
    このインジケーターは、ジグザグとしたのラインで相場の変動を描画するインジケーターなのですが、あくまでも過去のトレンド転換点が正確に描画されるだけで、リアルタイムではトレンド転換を測ることができません。いくら頑張ってもZIGZAGだけではシグナルの機能は果たせない、ダメインジケーターです。
    参考)ZIGZAGの画像検索
    ですからずっと役立たずなインジケーターだと思っていたのですが・・・
    トレンドラインの転換点を見つけ出すには、これ以上無いほど有能なインジケーターでした。


    2 転換点からラインを推察する
    ZIGZAGを参考に、トレンドライン描画に使用する2点を探します。
    例えば、
    起点:現在のバーからn回目の凸トンガリ(凹トンガリ)
    終点:現在のバーからmバー遡った期間における最高値(最安値)のトンガリ
    といった具合です。このあたりの点の選択によってかなり多様な特性をもったトレンドラインを引くことが出来ると思います。
    とりあえずこのラインを『動的ライン』と定義します。
    この『動的ライン』は、条件によっては非常に落ち着きなくライン更新がされてしまいますので、
    このままEAに使用するとダマシが連発することになります。
    そこで、この頻繁に更新されるラインから“説得力”のあるラインのみを選択して描画する必要があります。


    3 トレンドラインを修正する。
    人が描いたトレンドラインの優れたところは、ラインに“説得力”があるというところです。
    この“説得力”の意味するところはつまり、“そのラインで何度チャートが跳ね返されたか”に尽きると思います。
    優れたトレンドラインインジケーターを作成するにあたって、この“何度チャートが跳ね返されたか”という要素を疎かにするわけにはいきません。
    そこで、『動的ライン』について、そのライン近辺で何度チャートが跳ね返されたカウントします。
    その回数が一定の閾値を超えた時のみ、『静的ライン』として新規描画します。
    この『静的ライン』は、『動的ライン』が何度更新されようが、閾値を超えたラインが描かれない更新されません。


    この作業によって瞬発力の高い『動的ライン』と説得力のある『静的ライン』が描かれることになります。
    特に『静的ライン』については、人が描いたトレンドラインに遜色ないものを作成することができました。

    ( 2012/10/01 22:23 ) Category 自作インジケータ | TB(0) | CM(2)
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