FX自動売買研究記!

    - 為替相場をメタトレーダーの自作自動売買プログラムで勝ち抜く -

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    ポートフォリオの矯正 

    先日悲しくも口座が破綻してしまいましたので、ポートフォリオのバランスを見直すことにしました。
    僕の作るEAは、売り専門EA、買い専門のEAばかりで、売り買い両対応のEAがほとんどありません。
    そのため、どうしてもシステム全体として見ると売買のバランスが悪くなってしまいます。

    というわけで、
    ①運用中のEAを列挙。(売り買い両対応のEAは除外)
    ②買いと売りを各通貨毎に計上し、売買のバランスを集計。
    する事で、ポートフォリオの偏りを可視化します。

    例えば、理想的なポートフォリオはこんな感じ。こんな感じにしたい。
    pf_katayori4.gif
    各通貨をバランスよく使っており、売り買いの偏りもありません。
    もちろん、実際に運用するEAは、長期・短期売買のEA、順張り・逆張りのEAが混在していますし、
    似た動きをする通貨ペアなどの存在もありますので、単純に運用ロット比のみを比較してもポートフォリオの堅牢性を正確に表現しているとは言えませんけど、
    でも、この際そこは気にせず大雑把に理解することにします。



    僕のシステムの集計結果はコレ!
    買いをプラス。売りをマイナスで表記しました。
    pf_katayori6.gif

    うーーん。イビツです。
    ユーロ買いまくり、ドル超売りまくりのシステムだと分かります。偏りまくりです。

    ユーロ高ドル安ならガンガン勝てますが、逆の相場だと大変なことになってしまいそうです。

    一応、各EAの想定ドローダウンは2000ドルとしており、運用資金にそれだけの余裕があれば口座の破綻はしない計算になっていたのですが・・・
    この表を見る限り、超ドル高などによって想定される最悪のドローダウンは1万ドルを超えそうです。


    では、このポートフォリオの歪さを改善するためにはどうすればよいのか・・

    やはり、根本的な解決方法は
    “ユーロ売りのEAとドル買いのEAの制作”
    に尽きると思います。ただ難しいんだコレが・・・

    次に時間稼ぎとしての当座の処置ですが、
    売買ロット比を次のように調整すればある程度バランスが改善しそうです。


    こんな感じにしておけば全体的なバランスが良くなって口座が破綻することはなくなるはずd・・・



    ・・・・あれ?

    でもよく考えれば、そもそも口座破綻を招いたのは複数のEAが同時に同方向に大量の注文を入れてしまった事が原因なので・・
    もし口座の破綻を防止するという点のみを考えるのであれば、
    “複数のEAが同時に同方向に大量の注文を入れるのを禁止する。”
    って条件を実装するだけで事足りるのでは????

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    ( 2011/07/26 23:59 ) Category ポートフォリオ歪みを是正する | TB(0) | CM(0)

    生存戦略 

    7/19に記事にしたように、先日証拠金不足により口座が一つ破綻しました。

    複数のEAが同じ通貨を同方向に大量にポジり、それが逆行したからです。
    しかも悪いことに、ヤツら(EA達)は僕が出張中でチェックが甘かったのを良いことに、これを何度も繰り返しました。
    証拠金が少なくなっているのに、懲りずに同じロットで何度もです。

    こんなポートフォリオになっているのですからその危険性には気づいていたのですが、後手に回りすぎました。
    こうなる前に対処しておくべきだったのです。
    もう同じ轍を踏む訳にはいきませんので、これを機に生存戦略を組み込んでいきたいと思います。

              |\__
          {ヽ´     `丶、
         /        __\
             -─-、/   `ヽ
       /  /        ●
       ,′ {   ●   --- 、  /⌒\__
         ⌒\  <r ´ ̄/‐く___,ノ
      { ,、___,> ̄(_厂
     ̄ ̄


    さて、口座の生存を目的として掲げるならば、実現すべきは2点。

    一つ目は、証拠金依存のロット調整。
    資金が少なくなればロットを小さくし、資金が多くなればロットを増やす。
    つまり、EAの複利化ですね。

    二つ目は、“同一通貨を同方向に大量にポジる”という状態の回避。
    適切なポジションサイジングの実現です。
    EAそれぞれのポジションサイジングについては各EA内でしっかり設定をしていたつもりですが、ここで行うべきポジションサイジングとは、システム全体でのポジションサイジングです。

    この二つが生存戦略のキモとなります。
    近いうちに実装したいと思います。

    ( 2011/07/27 22:42 ) Category ポートフォリオ歪みを是正する | TB(0) | CM(0)
    プロフィール

    asahi_fx

    Author:asahi_fx
    日々のEA開発記録を綴っています。

    忙しい時は全然更新できませんが、
    進展がある度に少しづつ書いていこうと思います。



    運用中のEA


    Batou_EURUSD_1h_L
    Batou_AUDUSD_1h_L
    Batou_Counter_EURUSD_1h_L
    Batou_Counter_EURUSD_30min_L
    Ishikawa_EURUSD_1h_L
    Ishikawa_AUDUSD_1h_L
    Ishikawa_EURGBP_30min_L
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    Ishikawa_USDJPY_30min_S
    Togusa_USDJPY_1h_L
    Togusa_USDJPY_1h_S
    Togusa_USDJPY_5min_S
    Togusa_EURCHF_1h_S
    Togusa_EURCHF_5min_S
    Borma_USDJPY_15min
    Borma_EURUSD_15min
    Borma_GBPUSD_15min
    Paz_WPR_gradient_USDJPY_15min
    Pza_heikin_EURUSD_1h



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