FX自動売買研究記!

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    カテゴリー  [時間アノマリー分析 ]

    途転EAに対するタイムフィルタ検証 

    途転EAにタイムフィルターをつけてみました。
    ある理由から、途転EAの得意な時間帯・不得意な時間帯を確認する必要があったからです。


    前回の検証で、途転EAがスプレッドに依存していることは分かりました。
    ですので、このEAにスプレッドフィルタをかけて、有利なエントリーが可能な時にだけトレードすればよい。
    と考えたわけですが・・・

    もしこのEAが、“早朝に限定して好成績で、それ以外の時間はひたすらドローダウン。”
    という朝スキャタイプのものであった場合、
    スプレッドが変動するブローカーでは、得意相場である早朝ではスプレッドが拡大しているためトレードが行われず、
    不得意な時間帯でのみでトレードを行ってしまい、ドローダウンの嵐に見舞われることになります。
    (バックテストでスプレッドの変動も組み込んで調べられるといいんですけどね、固定だしね・・・)


    そういうわけで、
    タイムフィルターによる得意・不得意時間の検証結果です。
    TimeFiltered
    これ、横軸がブローカー時間、縦軸が曜日になっています。
    これはFXDDマルタでのブローカー時間なので、日本時間で考えると、横軸=0のときに大体AM9時ぐらいでしょうか。
    曜日は1=月曜~5=金曜日ですね。
    こちらのサイトの、時間アノマリーという考え方を参考にさせていただきました。なお、面倒だったので夏時間は考慮していません。)

    ざっくり見たところ気になるのは、
    横軸0~9(日本時間9時~13時)と、横軸14~17(ニューヨーク時間開始直後)の不調です。
    流動性の低いアジアタイムと流動性の高いニューヨーク時間開始直後にドローダウンが発生しているというのは少し面白いです。

    フィルタリングの方法として、単純に閾値以上のスプレッドの時にトレードを禁止するのではなく、
    スプレッドが大きいときに加え、スプレッドが小さすぎるときにもトレードを禁止する。
    という形にしてもうまく機能するかもしれません。
    スプレッドの大小で流動性の大小を測り、危険を回避するという案です。


    さて、得意相場、不得意相場がわかった事ですし、結論です。

    パフォーマンスのトレード時間依存はわずかに見られるが、
    スプレッドが広くなりそうな時間帯は不得意相場であるため、スプレッドフィルタをかけても全く問題なし!!


    運用、してみようかなぁ


    ( 2011/02/26 19:07 ) Category 時間アノマリー分析 | TB(0) | CM(0)
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    忙しい時は全然更新できませんが、
    進展がある度に少しづつ書いていこうと思います。



    運用中のEA


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