先日悲しくも口座が破綻してしまいましたので、ポートフォリオのバランスを見直すことにしました。
僕の作るEAは、売り専門EA、買い専門のEAばかりで、売り買い両対応のEAがほとんどありません。
そのため、どうしてもシステム全体として見ると売買のバランスが悪くなってしまいます。
というわけで、
①運用中のEAを列挙。(売り買い両対応のEAは除外)
②買いと売りを各通貨毎に計上し、売買のバランスを集計。
する事で、ポートフォリオの偏りを可視化します。
例えば、理想的なポートフォリオはこんな感じ。こんな感じにしたい。
各通貨をバランスよく使っており、売り買いの偏りもありません。
もちろん、実際に運用するEAは、長期・短期売買のEA、順張り・逆張りのEAが混在していますし、
似た動きをする通貨ペアなどの存在もありますので、単純に運用ロット比のみを比較してもポートフォリオの堅牢性を正確に表現しているとは言えませんけど、
でも、この際そこは気にせず大雑把に理解することにします。
僕のシステムの集計結果はコレ!
買いをプラス。売りをマイナスで表記しました。
うーーん。イビツです。
ユーロ買いまくり、ドル超売りまくりのシステムだと分かります。偏りまくりです。
ユーロ高ドル安ならガンガン勝てますが、逆の相場だと大変なことになってしまいそうです。
一応、各EAの想定ドローダウンは2000ドルとしており、運用資金にそれだけの余裕があれば口座の破綻はしない計算になっていたのですが・・・
この表を見る限り、超ドル高などによって想定される最悪のドローダウンは1万ドルを超えそうです。
では、このポートフォリオの歪さを改善するためにはどうすればよいのか・・
やはり、根本的な解決方法は
“ユーロ売りのEAとドル買いのEAの制作”
に尽きると思います。ただ難しいんだコレが・・・
次に時間稼ぎとしての当座の処置ですが、
売買ロット比を次のように調整すればある程度バランスが改善しそうです。
こんな感じにしておけば全体的なバランスが良くなって口座が破綻することはなくなるはずd・・・
・・・・あれ?
でもよく考えれば、そもそも口座破綻を招いたのは複数のEAが同時に同方向に大量の注文を入れてしまった事が原因なので・・
もし口座の破綻を防止するという点のみを考えるのであれば、
“複数のEAが同時に同方向に大量の注文を入れるのを禁止する。”
って条件を実装するだけで事足りるのでは????