FX自動売買研究記!

    - 為替相場をメタトレーダーの自作自動売買プログラムで勝ち抜く -

    途転EA 

    僕の持つEAは、買い専門、売り専門といった片方のトレンドに特化したEAばかりで、
    両トレンド対応のEAがありません。
    そこで、ない知恵を絞って途転EAを作ってみました。

    ロジックは以下のとおり。
    自作(改良)MACDのシグナルに従ってトレードを行い、
    買いのシグナルがでたら、売りポジションを決済し買いのポジションを取り、
    売りのシグナルがでたら、買いポジションを決済し売りのポジションを取る。
    というものです。
    シグナルに従順に、とにかく途転を繰り返し常にポジションを取り続けます。

    こんな感じです。

    ただし、
    ポジションを決済した時に利益がプラスになっていたらポジションの順方向トレンドへ重み付けを行い、
    マイナスになっていたらポジションの逆方向トレンドへ重み付けを行うことで、
    次回エントリーのロット数を重みに応じて変化させていきます。
    その結果として、トレンドに順応したトレードが行われます。


    このロット調整がこのEA最大のキモです。

    例えば強いLトレンドでは、
    買い方向への重み付けが重なることで買いポジションのロット数が大きくなり、
    売りポジションについてはロット数がいずれ負になり、エントリーが行われなくなります。
    上の図で一部途転が行われていない所がありますが、
    ここはトレンドに逆行していると判断され(ロット数が負となり)、ポジションが取れなかったところです。


    非常に単純なロジックなのですが、Alpariでのバックテスト結果はこんな感じです。
    すばらしい!!

    (なお、新しい足が出来た瞬間のみEAが動作するように組んであるため、足が出来た瞬間以外はEAは全く動いていません。
    そのためEveryTickもOpenPriceOnlyも動作は同じです。)


    で、ですね。

    かなりいいEAができた!!!と喜んでメインブローカー(FXDD)でバックテストを行ってみたら、
    PFが1に届きませんでした。瞬殺でした。

    全く意味がわかりません。

    なぜなんでしょうか?
    追って検証していきたいと思います。

    ( 2011/02/15 23:56 ) Category ドテンEAを作ってみた | TB(0) | CM(0)

    途転EAの検証 (スプレッドによる成績の違い) 

    途転EAがブローカーによって大きくパフォーマンスが異なっていた理由がわかりました。
    原因はやはりスプレッドの様です。
    スプレッドの違いによる成績の変化を調べてみたところ、この様な感じになりました。


    スプレッド 1pips
    toten_SP10


    スプレッド 2pips
    toten_SP20


    スプレッド 3pips
    toten_SP30


    顕著に成績に影響していますね・・・
    スプレッド3pipsのものの直近は、明らかにPFが1を切ってしまっています。

    ちなみに、
    AlpariNZでのスプレッドは、1.4pips、
    FXDDのスプレッドは、3pips前後です。
    両ブローカーで成績に差が出た理由はここですね。

    そして、バックテストではなく実運用をする際には、にはスプレッド3pips以上を覚悟しておくのが正解です。
    そうなるとこのEAを運用するのはは若干厳しいですね・・


    くそう。薄利多売系のEA作りってホント難しい。
    スウィング系ならここまでスプレッドを気にしなくてもよいのになぁ。
    というわけで、
    今のままでは、現実的では無いほどの超低スプレッドのブローカーでしか勝てないことがわかりました。
    やはりもう少し工夫してみることにします。あ、スプレッドフィルタも必要ですね。


    (スプレッド変更ツールはこちらからお借りしています。faiさん、いつも本当にお世話になっていますm(_ _)m)

    ( 2011/02/19 00:30 ) Category ドテンEAを作ってみた | TB(0) | CM(0)

    途転EA 最終版 

    スプレッド負けしていた途転EAのロット調整を保守的にし、さらにウィリアムズ%Rのフィルタをかけてみました。
    トレード回数は1/3近くまで減少してしまいましたが、パフォーマンスは向上しました。


    フィルタリング後 スプレッド 2pips
    toten_WPR_SP20.jpg


    フィルタリング後 スプレッド 4pips
    toten_WPR_SP40.jpg



    ちなみに、
    フィルタリング前 スプレッド 3pips
    toten_SP30
    フィルタリング前の成績が、スプレッド3でコレであることを考えると十分な改善ではないでしょうか。



    とはいえ、スプレッド4ともなると最適化のパラメータが少しズレただけで
    仮想フォワードテストの収支がマイナスになってしまいます。
    (上記のバックテスト達は2001年~2005年の5年間で最適化したパラメータに対しての仮想フォワードテストです)
    そのため、現状のブローカーでは動かしたくないなぁ。というのが実際のところです。

    コンスタントにスプレッドが3pips以下でIBのリベートが0.5pipsぐらいのブローカーに口座が作れたら、
    デモでフォワードテストをしてみようかな。と思っています。そんなのあるの??
    それがうまくいったら使ってみるかもしれませんが、キャッシュバック狙いの小遣い稼ぎ要員にしかならない気もします。
    あ、でもトレード回数少なすぎて、もはやそれすら無理ですねorz
    当初の目的を完全に見失っています。

    やはりスキャル系EAの作成ってのは困難です・・・
    薄利多売型にするとどう頑張ってもスプレッド負けしてしまう。




    -------後記--------
    その後いくつかの工夫をすることで、ドテンEAが完成しました。
    EA、Pazに移動

    ( 2011/02/21 01:02 ) Category ドテンEAを作ってみた | TB(0) | CM(0)
    プロフィール

    asahi_fx

    Author:asahi_fx
    日々のEA開発記録を綴っています。

    忙しい時は全然更新できませんが、
    進展がある度に少しづつ書いていこうと思います。



    運用中のEA


    Batou_EURUSD_1h_L
    Batou_AUDUSD_1h_L
    Batou_Counter_EURUSD_1h_L
    Batou_Counter_EURUSD_30min_L
    Ishikawa_EURUSD_1h_L
    Ishikawa_AUDUSD_1h_L
    Ishikawa_EURGBP_30min_L
    Ishikawa_USDJPY_1h_S
    Ishikawa_USDJPY_30min_S
    Togusa_USDJPY_1h_L
    Togusa_USDJPY_1h_S
    Togusa_USDJPY_5min_S
    Togusa_EURCHF_1h_S
    Togusa_EURCHF_5min_S
    Borma_USDJPY_15min
    Borma_EURUSD_15min
    Borma_GBPUSD_15min
    Paz_WPR_gradient_USDJPY_15min
    Pza_heikin_EURUSD_1h