FX自動売買研究記!

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    カテゴリー  [フィボナッチPIVOT手法を検証 ]

    EA-Minerva_Zoneの構築案 

    しろふくろうさんの、“FX最強のテクニカル しろふくろうのPIVOTトレード術"
    という書籍を参考にEAを作ってみました。
    同書前半に書かれていたフィボナッチPIVOTに心理的抵抗線の役割があるように感じたからです。

    しかしながら、同書の導入部で記されている方法を単純に実装しただけでは勝てるEAができませんでした。
    ランダムにトレードするよりは、ごく僅かにエッジがあるように感じる。といった程度のものです。

    続いて、同書籍の後半に書かれていた“フィボナッチゾーントレード”も検討してみました。
    フィボナッチPIVOTを基軸にする点は単純なフィボナッチPIVOTと同じですが、
    フィボナッチPIVOTの値そのものを直接のエントリー、イグジットのポイントとしてとらえるのではなく、
    “転換ゾーン”としてとらえることで、フィルタとして用いるにとどめよう。という作戦です。

    使用する時間足ですが、
    フィボナッチPIVOTは前日の前日の高値、安値、終値で翌日のラインが形成される仕様であるため、
    日足や時間足で使用しても無意味です。
    より短時間足で潜在的レジスト・サポートラインとして使用するのが正しい方法でしょう。
    そのような理由から、タイムスケールは5分足とします。


    ここからが問題です。
    このシステムを、ゾーン内での反転による逆張り型にするべきのか、
    ゾーンブレイクによるトレンドフォロー型にするべきなのか、方向性が定まりません。
    例えば、検証するべきパターンとして、

    ○逆張り型
    ・ゾーンでの“反転”をどの様に規定するか
      ボリンジャーバンド、MAのGC・DC,ストキャスティクス、RSI、HLバンドのn%戻しなど
    ・利確基準に何を用いるか
      HLバンドとフィボナッチPIVOTの相関で利確基準を変動させるのがスマートではないか。ロジックは・・・えーと

    ○トレンドフォロー型
    ・ゾーンの“ブレイク”をどの様に規定するか
      単純にゾーンの上限に指値をおいておけばよいのか。ATRなどでボラティリティーに応じた誤差分を付加すべきなのか。
    ・ブレイクのだましを避けるため、何かしらのフィルタを設けたい
      時間フィルタを使ってみるか?ボリンジャーバンドやHLバンドでボラティリティーを測るか??
    ・利確基準に何を用いるか
      同上。そもそもリミットをいれておくのか??ホールドして利を伸ばすパターンも考えたい。


    これらについて、LとSでそれぞれ結果を検討し、構成を変える必要があるわけです。
    こうなってしまうと、自分で一から手法を考えるのと大きく差はありませんので、
    ここで“FX最強のテクニカル しろふくろうのPIVOTトレード術"についての検証は終わることにします。

    結論としては、“FX最強のテクニカル しろふくろうのPIVOTトレード術"は
    ダマシが多すぎるためEAとして用いるには適当ではない。という結論に至りました。
    残念。


    ( 2011/01/22 18:59 ) Category フィボナッチPIVOT手法を検証 | TB(0) | CM(0)
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    進展がある度に少しづつ書いていこうと思います。



    運用中のEA


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