FX自動売買研究記!

    - 為替相場をメタトレーダーの自作自動売買プログラムで勝ち抜く -
    カテゴリー  [Azuma ]

    Azuma_EURUSD_1h_S 

    ねんがんの ユロドル売り専門EA をてにいれたぞ!

    ようやくEURSUDのショートで勝てるEAが出来ました。
    Azuma_EURUSD_1h_S(旧 Ichimoku_ADX)です。
    これまでは、ユーロ安、ドル高の相場では為す術なく損失を計上してきましたが、
    このEAの導入により、安定したポートフォリオに近づいたハズです。

    戦略は、ロングが過剰になった頃合いで売りを仕掛ける、中期逆張りトレード。
    一目均衡表、MTF平均足、PIVOT、ボリンジャーバンド、ADXを使用しています。
    これまで製作したEAとは異なり、
    一目均衡表と平均足でトレンドを判断、日足PIVOTで損切り値を設定するなど、
    パラメーター固定のインジケータを多用しています。



    なんとか勝てそうなEAに仕上がりましたが、
    これまで作ってきたEAと比較すると完成度が低いと言わざるを得ません。
    大きな不安要素があるのです。

    僕はEA製作時のルールとして、
    アルパリのヒストリカルデータの2000年~2005年で最適化し、
    同じくアルパリのヒストリカルデータ2006~現在でフォワードテスト、
    さらにFXDDのヒストリカルデータを使って2005~現在でフォワードテストを行う。
    という検証過程を重視してきました。

    しかし、今回のAzuma_EURUSD_1h_Sでは、
    アルパリのヒストリカルデータで最適化したEAが、FXDDのヒストリカルデータで勝てない。
    FXDDのヒストリカルデータで最適化したEAが、アルパリのヒストリカルデータで勝てない。
    という現象が起きてしましました。
    原因が不明であったため、苦肉の策として、アルパリのヒストリカルデータは用いず、
    FXDDのみで最適化と仮想フォワードテストをこなすことにしました。

    ■最適化期間3年間のパフォーマンス


    ■その後3年半(仮想フォワードテスト)でのパフォーマンス


    FXDDのみで検証したところ、仮想フォワードテストでも問題なく勝てています。
    (むしろ仮想フォワードテストでの成績のほうが良く見えるぐらいです。)
    これならば恐らく実運用に足りるハズですが・・・やはりブローカー間でのパフォーマンスの違いが気がかりです。
    ブローカー間のヒストリカルデータの価格に差異があるのは間違いありませんが、
    その差はそれほど大きいものでは無いはずですので、原因としては価格以外の要因が考えられます。

    とりあえず週明けから実戦投入しますが、並行して原因の究明に努めたいと思っています。






    ( 2011/05/15 19:52 ) Category Azuma | TB(0) | CM(4)
    プロフィール

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    日々のEA開発記録を綴っています。

    忙しい時は全然更新できませんが、
    進展がある度に少しづつ書いていこうと思います。



    運用中のEA


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