FX自動売買研究記!

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    窓埋めEA Borma君 

    borma_EURUSD

    窓埋めEA、ボーマ君です。

    手法は非常に単純で、
    1. 週明けにBlank_Threshold_Point(pips)以上の窓が開いたとき
    2. 開いた窓のEntry_Ratio_of_Blankパーセントのところにエントリーの逆指値(期限は1日)を置き、
    3. Limit_Ratio_of_Blankパーセントの戻しで利確する。
    という3ステップのみで構成されています。
    なんのひねりもなく、いわゆる窓埋め手法そのままです。

    上のテスターレポートにあるように、ポンドルでは5年間でおよそ50回のトレード。
    だいたい、月イチ弱のトレードになるわけですが、週明けの窓空きを狙うのであればこれぐらいのトレード回数でも仕方がないでしょう。
    トレード回数が少ない最適化結果を過信するのは非常に危険ですが、
    今のところ、ドル円、ポンドル、フラン円あたりではある程度の成績が見込めました。


    そういえば、最適化の過程で少し面白いことに気が付きました。
    窓埋め手法であっても、やはり通貨ペアによって最適なパラメータが異なるということです。
    パラメータ数は非常に少ないですが、トレード回数が少ないこともあってか最適化の仕方によってパフォーマンスに大きな差が出てきます。

    例えば、
    ポンドルは80パーセント戻しを狙うのがベストだが、フラン円は120パーセント戻しまで攻められる。とか、
    ストップはドル円は50pipsに設定してもよいが、ポンドルでは150pipsまで我慢しないと利益が出ない。
    などですね。

    窓埋め手法を徹底的に解説しているサイトは今のところ発見できていないため、
    向こう一ヶ月をかけて、全通貨ペアを検証してみたいと思っています。





    以下、愚痴

    ロジック自体は有名な手法ですし、シンプルでコードも非常に短いものです。
    そのためプロトタイプはすぐに完成したのですが、ライブ口座では約定拒否が起こってしまい、その対策に時間がとられてしまいました。
    何せ月に1~2回トレードがあるかどうかという手法ですから、検証材料がなかなか得られなかったのです。
    あらゆる問題と対策が書かれている優良参考書があればいいんだけどなぁ・・・

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    ( 2011/02/01 01:38 ) Category Borma | TB(0) | CM(0)
    プロフィール

    asahi_fx

    Author:asahi_fx
    日々のEA開発記録を綴っています。

    忙しい時は全然更新できませんが、
    進展がある度に少しづつ書いていこうと思います。



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    Batou_EURUSD_1h_L
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    Pza_heikin_EURUSD_1h



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