FX自動売買研究記!

    - 為替相場をメタトレーダーの自作自動売買プログラムで勝ち抜く -

    Ishikawa_USDJPY_1h_S 

    ドル円ショートを専門とした中期順張りEA、イシカワです。



    使用しているEAは移動平均線二つと、
    RSIを改良した自作のインジケータ一つのみ。
    シンプルな構成ながら安定して利益を積み上げます。

    このEAは、最適化次第でロングもショートもこなせる上、
    Ishikawa_EURUSD_1h_L
    Ishikawa_AUDUSD_1h_L
    Ishikawa_EURGBP_30min_L
    Ishikawa_USDJPY_1h_S
    Ishikawa_USDJPY_30min_S
    と、複数の通貨ペアで好成績を上げています。
    AUDJPYでの成績もなかなかのものでしたので、近々運用開始の予定です。
    微調整を行えばフラン絡みでも戦えそうな気がします。

    勝ち方が地味なので目立ちませんが、隠れたエースです。


    損益曲線の真ん中ぐらいからが仮想フォワードテストであり、今後の成績にも不安はありません。
    2011年3月から運用を開始してからは大きな損失を計上していますが、
    恐らく近いうちに損失を取り返してくれるはずです。



    ※Open price onlyでの結果になっていますが、
     このEAは指値を用いておらず、またバーが完成した瞬間にしか動作しないので、
     Every tickでの最適化とOpen price onlyの最適化で全く成績差がありません。


    ( 2011/06/08 21:12 ) Category Ishikawa | TB(0) | CM(3)

    Ishikawa_AUDJPY_1h_L 

    イシカワ、AUDJPYのL最適化版です。



    パッと見では非常に好成績に見えますが、
    実際はあまり評価できる結果ではありません。

    実は、今回の最適化では仮想フォワードテストをほとんど行っていないのです。

    僕は通常、2000~2005年いっぱいの5年間で最適化を行い、
    その後の5年間の仮想フォワードテストをクリアしたもののみを運用可能なEAとして取り扱っています。
    しかし、
    豪ドルがらみのEAでは、どうしてもリーマンショック後に成績が大きく変化してしまいます。
    下のグラフは、前半5年間で最適化し、その後の5年間で仮想フォワードテストを行った結果です。

    仮想フォワードテスト期間の2006年~2008年半ばまでは、最適化期間の前半5年間と同様のパフォーマンスを記録していますが、2008年半ば以降急に成績が振るわなくなってしまいます。
    (最適化の賞味期限が切れたという状態でしょうか)

    この原因はリーマンショック以降に豪ドル円相場の性質が変化してしまったからではないか。と推測できるわけですが、
    この、相場の変化以前と以後の両方をカバーして最適化を行うためには、どうしても長期間で最適化を行う必要があります。

    そうなると必然的に仮想フォワードテストに割くヒストリカルデータが不足してしまいます。
    一応2010年から2011年6月現在までの1年6ヶ月を仮想フォワードテスト期間として使用し、その期間ではきちんとクリアを確認しましたが、
    やはり心もとないというのが正直なところです。


    とはいえ、今のところは少しでも多くの通貨ペア、少しでも多くのロジックを使用することでしか、ポートフォリオを磐石にする術が見つかりませんので、
    期待値がプラスになる可能性の高いEAは積極的にポートフォリオに組み込んで行きたいと思っています。

    多分問題なく成績を伸ばしてくれるとは思いますが、
    一応要監視対象として気に留めておくつもりです。

    ( 2011/06/22 22:55 ) Category Ishikawa | TB(0) | CM(1)

    震災後に相場の波が変わった?? 

    "Ishikawa_USDJPY_30_min"が不調です。
    こいつはドル円の売り専門トレンドフォローシステムなのですが、震災以降下降トレンドにもかかわらず勝てません。
    円高が継続しているので、勝ってくれてもよさそうなのですが、連敗につぐ連敗です。
    もどしが起きやすくなっているということでしょうか??
    震災が影響しているというよりも、介入に対する警戒が結果なのかもしれません。

    下の損益曲線でも、3月からの負けが酷いです。とにかく勝てない。
    確か運用開始が3月からですので、損失しか産んでいません。
    ishikawa_usdjpy_bf
    2001.1.1から最近までの10年間のデータです。

    実運用を開始してから全く勝ててない!!このEAは失敗だった!!!
    と割りきってシステム自体を捨ててしまうのもアリなのかもしれませんが、
    2006年以降は仮想フォワードテストにしているので、たまたま今がドローダウン期であると考えた方が合理的であるはずです。

    まだ信じたい。

    捨てるのは忍びないので、運用しながら気づいた
    “同じような価格で過剰にポジる”
    という欠点を排除して改良をしてみました。

    フィルタ追加後のバックテストはこんな感じ。
    ishikawa_usdjpy_after2

    PFも改善しましたし、3月以降もなんとかなってます。

    しばらくはこの設定で見守っていこうと思います。

    ( 2012/03/06 22:29 ) Category Ishikawa | TB(0) | CM(2)
    プロフィール

    asahi_fx

    Author:asahi_fx
    日々のEA開発記録を綴っています。

    忙しい時は全然更新できませんが、
    進展がある度に少しづつ書いていこうと思います。



    運用中のEA


    Batou_EURUSD_1h_L
    Batou_AUDUSD_1h_L
    Batou_Counter_EURUSD_1h_L
    Batou_Counter_EURUSD_30min_L
    Ishikawa_EURUSD_1h_L
    Ishikawa_AUDUSD_1h_L
    Ishikawa_EURGBP_30min_L
    Ishikawa_USDJPY_1h_S
    Ishikawa_USDJPY_30min_S
    Togusa_USDJPY_1h_L
    Togusa_USDJPY_1h_S
    Togusa_USDJPY_5min_S
    Togusa_EURCHF_1h_S
    Togusa_EURCHF_5min_S
    Borma_USDJPY_15min
    Borma_EURUSD_15min
    Borma_GBPUSD_15min
    Paz_WPR_gradient_USDJPY_15min
    Pza_heikin_EURUSD_1h