FX自動売買研究記!

    - 為替相場をメタトレーダーの自作自動売買プログラムで勝ち抜く -

    スポンサーサイト 

    上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
    新しい記事を書く事で広告が消せます。

    ( --/--/-- --:-- ) Category スポンサー広告 | トラックバック(-) | コメント(-)

    トグサくん_5min 

    損益曲線

    トグサくん_5minは移動平均線とRSIで相場の判断を行う、売り専用の逆張りEAです。
    勝率は非常に高いものの利益幅が小さい、いわゆる損大利小のEAになっています。
    カーブフィッティングを避けるため、最適化はきちんと2000年~2004年一杯に限定しています。
    2005年以降もそれまでと同様の損益曲線となっており、今後にも期待が持てます。
    仮想フォワードテスト”参照

    損益曲線はまるで詐欺のような直線になっていますが、
    実際は、本当に少し詐欺です。
    見て分かる通り、ナンピンによってPFを改善させているうえ、
    ヒストリカルデータはメタクォーツ社のものを使用しています。

    実は、実ブローカーのヒストリカルデータとメタクォーツ社とのヒストリカルデータでは、
    全くの別物と言えるほど価格の動きに違いがあります。
    例えば、このTogusaの様な損大利小のスキャルピング系では、メタクォーツ社のデータの方が都合のいい動きをしているため(値動きが激しく、直ぐにリミットに届く)、
    このバックテストを信用すると、実運用での勝率の低下に目玉が飛び出す事になります。

    実は以前、実際にこの設定で使用していてエライ目にあいました。
    現在は、AlpariとFXDDのデータで最適化をやり直し、ナンピンもオフにして運用しています。

    スポンサーサイト

    ( 2010/10/13 00:25 ) Category Togusa | TB(0) | CM(0)

    Togusa_USDJPY_1h_L 

    ねんがんの ドル円買い専門EA をてにいれたぞ!
    Togusa_USDJPY_1h_L
    (140トレード目以降は仮想フォワードテストの成績です。エクセレント!)


    僕が運用しているEAはドル売りEAばかりで、ドル高になってしまうと完全に無防備な状態だでした。
    そのため安定したポートフォリオを構築するためには、ドル買いのEAがどうしても必要だったんです。

    でも、
    売り専門の逆張りEAトグサくんを同様のロジックで買い専門に調整し直しても、どうしても勝てるEAにはなりませんでした。

    一度は諦めた買い専EA化ですが、今回思うところがあってダメ元でパラメータを大幅に変更しました。
    ショートに比べてストップをより広く。リミットをより浅くです。
    Togusa_USDJPY_1h_L

    ショートバージョン以上に含み損を抱えるEAに仕上がっているためメンタルには優しくない仕様ですが、
    含み損がある時は他EAでヘッジが効いている(はず)なので大丈夫でしょう。


    課題はトレードの少なさです。カーブフィッティングは回避できていると思いますが、
    順張りならばともかく、逆張りEAでこの少なさは戦力として大きな期待はできません。
    もう少しコードを修正して、5分足に対応した多買EAに改良してみようと思います。



    ( 2011/03/06 15:33 ) Category Togusa | TB(0) | CM(0)
    プロフィール

    asahi_fx

    Author:asahi_fx
    日々のEA開発記録を綴っています。

    忙しい時は全然更新できませんが、
    進展がある度に少しづつ書いていこうと思います。



    運用中のEA


    Batou_EURUSD_1h_L
    Batou_AUDUSD_1h_L
    Batou_Counter_EURUSD_1h_L
    Batou_Counter_EURUSD_30min_L
    Ishikawa_EURUSD_1h_L
    Ishikawa_AUDUSD_1h_L
    Ishikawa_EURGBP_30min_L
    Ishikawa_USDJPY_1h_S
    Ishikawa_USDJPY_30min_S
    Togusa_USDJPY_1h_L
    Togusa_USDJPY_1h_S
    Togusa_USDJPY_5min_S
    Togusa_EURCHF_1h_S
    Togusa_EURCHF_5min_S
    Borma_USDJPY_15min
    Borma_EURUSD_15min
    Borma_GBPUSD_15min
    Paz_WPR_gradient_USDJPY_15min
    Pza_heikin_EURUSD_1h



    上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。