FX自動売買研究記!

    - 為替相場をメタトレーダーの自作自動売買プログラムで勝ち抜く -

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    フレキシブルRSI (FRSI) 

    僕はRSIが大好きなのですが、RSIの特性で一つ気に入らないことがあります。

    Lのトレンドが発生しているときは高めの値に偏り、
    Sのトレンドが発生しているときは低めの値に偏ってしまう。
    ということろです。

    RSIってそういうものだろ。
    と思われるかもしれませんが、トレンドによってRSIの値がその方向に引きずられてしまうと、
    例えば明らかな買い相場で RSI>70 の様な売りフラグが頻発して、危険なポジションを抱えることになりかねません。

    ですから、Lトレンドが発生しているときはRSIの値を下方に修正し、
    逆に、Sトレンドが発生しているときはRSIの値を上方に修正することで、より逆張りに適したインジケータに改良してみました。

    RSIは、その算出過程で前バーと現バーの価格の差分を出し、
    それを価格変動の要素として、売られすぎ、買われすぎという判断をているのですが、
    FRSIでは、新たにトレンドを判断する要素としてMAの傾きを用意し、
    上記の“前バーと現バーの価格の差分”からその傾きを差し引いてRSIを計算させることで、トレンドによる傾きを緩和しました。
    文章で書くとわけがわからないですね。


    青が通常のRSIで、赤が今回改良したFRSIです。
    今から一晩かけてトグサ君(※この損益曲線はナンピンしているのでサギです)の最適化を試してみます。うまくいくといいなぁ。



    ほら、トレンドによるRSIの偏りを修正できているように見えませんか??


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    ( 2011/02/09 22:46 ) Category 自作インジケータ | TB(0) | CM(0)

    マルチタイムフレーム平均足 

    マルチタイムフレーム(MTF)平均足を作りました。



    上がMTF平均足の4時間足設定を1時間足上で表示した物、
    下は通常の平均足を4時間足上で表示したものです。
    若干の違いはありますが、おおよそカチッときていると思います。
    スケールアップの計算部分以外では算出方法は同じはずなので、深くは掘らないことにします。
    大体おなじなので、もういいです。

    どうも描画にタイムラグが有る様に見えますが、きっとMTFインジケータの宿命だと思います。
    ただ遅れているように見えているだけであって、改善のしようが無いものだと思います。多分。


    ちなみに、このMTF平均足は、
    1min、5min、15min、30min、1h、4h、1d・・・
    のくくりに限定されず、任意のスケールで計算可能です。
    例えば1分足上に7分平均足を表示させると下のような感じ。

    ばっちり7本描かれています。
    最適化の自由度を高めるための工夫なのですが、意図したとおりに表示がされなくて大変でした。


    へー、ちょっと見てやろうじゃないか。という方は下記のリンクからダウンロード可能です。が、
    きちんと動作確認しているわけではないので参考程度にとどめて下さい。
    FC2ブログではファイルのアップロードが出来なかったので、
    拡張子を.ex4から.jpgに変更して無理やりアップしてあります。
    右クリックから、名前をつけて保存でダウンロードしたら、.ex4に変更して使用してください。


    こいつをフィルタに使って、過去に作ったEA達を改良してみようと思います。
    試すべきEAはたくさんあるので、実装するだけでも凄く時間がかかりそうです。


    ( 2011/03/31 00:26 ) Category 自作インジケータ | TB(0) | CM(0)

    RSICD 

    RSIを改良したEAをいくつか作っているのですが、
    その中で最も使い勝手のよいインジケータがコレです。
    rsicd.gif
    このインジケータは、他のフィルタとともにEAイシカワのメインインジケータとして使用しているインジケータです。
    売られすぎ、買われすぎのラインは存在せず、二つのラインがクロスしたところで仕掛けます。


    イシカワは、どう見ても雑なエントリー、雑な利確を行っているにもかかわらず、
    なぜかトータルでは右肩上がりの損益曲線を得る。
    という不思議な特徴をもったEAです。
    トレンドの流れを大雑把に掴んで、アバウトにエントリーし、アバウトに利確する。
    というスタイルですね。
    そのため、他通貨ペア、複数時間足での使用が可能というマルチなインジケータに仕上がっています。

    さて、このインジケータは
    1.二つのRSIをを平滑化する。
    2.平滑化した二つのRSIの差を取る。― ①
    3.①を更に平滑化する。 ― ②
    という過程で計算を行っています。

    上のグラフ上に表示されているのは、①と②のラインです。
    MACDで言うと、①がMain、②がSignalにあたり、
    これらのクロスによりエントリーとイグジットを行います。
    (青と緑のラインは計算過程で使用している平滑化されたRSIです。)

    見ての通り、このインジケータはRSIをベースにしながらも、使い方から逸脱した非常識な改良を行っています。
    しかし、その結果として“ダマシの少ないMACDもどき”という、
    とても使い勝手の良いインジケータを手にすることが出来ました。

    無茶な改造も、ダメでもともと。
    とことんチャレンジしてみるべきかもしれません。


    ( 2011/06/19 13:44 ) Category 自作インジケータ | TB(0) | CM(0)

    最強のインジケーター 

    僕がFXを初めて間もない頃、色んな本やインターネットの情報を読みあさっていました。
    そこで気に止まったのが、

    『信頼出来るインジケータは、先を読めるインジケータでは無い。
     使用する人間が多いインジケータである。』

    という言葉です。
    これは、そもそもインジケータは相場を予測するものではなく、特定のインジケータに則って売買する人間が多い場合、結果としてそのインジケータが相場の動きを作り得るんだよ。
    という意味なんですが、
    この言葉、インジケータの存在意義を見失うほどの物凄い逆転の発想ですよね。
    インジケータを多用して未来を予想しようと躍起になっていた僕にとって、これは目からウロコでした。


    では、使用する人間が最も多いインジケータは何でしょうか。
    移動平均線クロス、RSI、MACD、一目均衡表etc....
    売買のトリガーになりうる指標は数多くありますが、これらは全て違います。
    例えば、
    『短期移動平均線を6期間、長期移動平均線を12期間で取るのが理想です。
     私はこれで連勝しています。ホラこれが売買記録です。確かに勝てているでしょう?』
    と主張する人が居たとしましょう。
    一見説得力がありますが、この主張は移動平均線の優秀さを証明するものではありません。
    ここには単に、その期間においては6期間と12期間のクロスで勝てた人がいる。という事実があるだけで、他の期間を用いた移動平均線ユーザーは負けているかもしれないのです。
    勝てた人の声は得てして大きく響くものであり、その声の大きさが移動平均線はインジケータとして優秀だと錯覚させているにすぎません。その他の指標も、概ね同様です。

    言い方を変えれば、
    移動平均線やRSI、MACDなどは、使用する足、参照する期間が固定されていないため、大多数の人間が“統一的”に使用するインジケーターには成り得ず、真の意味では“使用する人間が多いインジケータ”になり得ないのです。

    さて、
    それをふまえて僕の考える最強のインジケータは、トレンドラインです。
    トレンドラインは変数を持たないからです。
    まてまて!あんなもの引く人によってラインがまちまちじゃないか!
    と思われるかもれませんが、ちょっと思い返して下さい。

    時々、トレンドラインがとても引き易そうなチャートが発生することがありますよね。
    その場合のトレンドラインは、高い確率でユニークに定まり、
    そして間違いなく、強い抵抗線の役割を果たしているハズです。

    こんな風に。
    trendline
    (2010.9.10 EURUSD1時間足)

    トレンド継続期間はおよそ一ヶ月間。けっこう大きめのトレンドです。
    見ての通り、しっかりとトレンドラインが抵抗線として機能しています。
    この様なトレンドラインの働きは、様々な通貨ペアで、至る所で目に出来ると思います。
    そして、この強固なトレンドラインがトレーダー心理に影響を及ぼし、さらにこのトレンドを強化するのです。
    トレンドラインという指標が相場を形成しているとも考えられますよね。


    そいういったわけで、トレンドラインは間違いなく優秀な指標です。
    しかしながら、これは人の感想に依存した、とてもファジーな指標であると言えます。
    定量的にしか物を測れないプログラム上でどの様に再現していけばよいのか・・・


    様々な方法を試しましたが、最近になってようやく形が出来てきました。
    また近いうちに記事にしたいと思います。

    ( 2012/06/05 22:40 ) Category 自作インジケータ | TB(1) | CM(1)

    トレンドラインインジケーター 

    僕が最強のインジケーターであると自負するトレンドラインインインジケーター。
    作成にあたり注意を払った事柄は、なるべく人が描いたトレンドラインに近づけるという事です。
    その達成のため様々な手法を試しましたが、結局は人がトレンドラインを引くプロセスをそのまま実行させることにしました。

    具体的には、

    1 大雑把に価格の転換点を探す。
    人がトレンドラインを引こうとするとき、やはりまず価格の転換点を探すと思います。なんというか、チャートがトンガっている部分ですね。
    この転換点の定義には、ZIGZAGというインジケーターを採用しました。

    このZIGZAGというインジケーターは、いわゆる後出しインジケーターです。
    このインジケーターは、ジグザグとしたのラインで相場の変動を描画するインジケーターなのですが、あくまでも過去のトレンド転換点が正確に描画されるだけで、リアルタイムではトレンド転換を測ることができません。いくら頑張ってもZIGZAGだけではシグナルの機能は果たせない、ダメインジケーターです。
    参考)ZIGZAGの画像検索
    ですからずっと役立たずなインジケーターだと思っていたのですが・・・
    トレンドラインの転換点を見つけ出すには、これ以上無いほど有能なインジケーターでした。


    2 転換点からラインを推察する
    ZIGZAGを参考に、トレンドライン描画に使用する2点を探します。
    例えば、
    起点:現在のバーからn回目の凸トンガリ(凹トンガリ)
    終点:現在のバーからmバー遡った期間における最高値(最安値)のトンガリ
    といった具合です。このあたりの点の選択によってかなり多様な特性をもったトレンドラインを引くことが出来ると思います。
    とりあえずこのラインを『動的ライン』と定義します。
    この『動的ライン』は、条件によっては非常に落ち着きなくライン更新がされてしまいますので、
    このままEAに使用するとダマシが連発することになります。
    そこで、この頻繁に更新されるラインから“説得力”のあるラインのみを選択して描画する必要があります。


    3 トレンドラインを修正する。
    人が描いたトレンドラインの優れたところは、ラインに“説得力”があるというところです。
    この“説得力”の意味するところはつまり、“そのラインで何度チャートが跳ね返されたか”に尽きると思います。
    優れたトレンドラインインジケーターを作成するにあたって、この“何度チャートが跳ね返されたか”という要素を疎かにするわけにはいきません。
    そこで、『動的ライン』について、そのライン近辺で何度チャートが跳ね返されたカウントします。
    その回数が一定の閾値を超えた時のみ、『静的ライン』として新規描画します。
    この『静的ライン』は、『動的ライン』が何度更新されようが、閾値を超えたラインが描かれない更新されません。


    この作業によって瞬発力の高い『動的ライン』と説得力のある『静的ライン』が描かれることになります。
    特に『静的ライン』については、人が描いたトレンドラインに遜色ないものを作成することができました。

    ( 2012/10/01 22:23 ) Category 自作インジケータ | TB(0) | CM(2)
    プロフィール

    asahi_fx

    Author:asahi_fx
    日々のEA開発記録を綴っています。

    忙しい時は全然更新できませんが、
    進展がある度に少しづつ書いていこうと思います。



    運用中のEA


    Batou_EURUSD_1h_L
    Batou_AUDUSD_1h_L
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    Batou_Counter_EURUSD_30min_L
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    Ishikawa_AUDUSD_1h_L
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    Ishikawa_USDJPY_30min_S
    Togusa_USDJPY_1h_L
    Togusa_USDJPY_1h_S
    Togusa_USDJPY_5min_S
    Togusa_EURCHF_1h_S
    Togusa_EURCHF_5min_S
    Borma_USDJPY_15min
    Borma_EURUSD_15min
    Borma_GBPUSD_15min
    Paz_WPR_gradient_USDJPY_15min
    Pza_heikin_EURUSD_1h



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