FX自動売買研究記!

    - 為替相場をメタトレーダーの自作自動売買プログラムで勝ち抜く -

    買い相場と売り相場でEAを分ける 

    勝てるEAを作るちょっとしたコツの様なものです。
    EAを作り始めたものの、バックテストですら勝てないと途方に暮れている方には有益な情報かもしれません。



    僕はEA製作を始めたばかりの頃、どんなに頑張っても好成績のものを作ることが出来ませんでした。
    可能性を感じるEAが出来るようになってきたのは、開発を始めてから2ヶ月程経ってからだったでしょうか。
    MQLに対する知識が増えていった事に加え、ある発見をしたことがきっかけです。

    それは、買い専門EA、売り専門EA、それぞれ別のロジックで制作するべきである。という事です。

    ロング(長期)、ショート(短期)と言われるように、買い相場と売り相場は値動きの特徴が異なっています。(買い相場は緩やかに長期的に上昇し、売り相場はストンと短期的に下降します)。EA制作においても、この点を考慮して取り組む必要があったのです。
    何を今更、と言われてしまいそうですが、これに気がつくまで結構時間がかかってしまいました。
    裁量取引をする際には、ロングとショートの性質の違いを意識して取引をしていたつもりですが、EA制作をするにあたってはその考えをあえて排除していたからです。

    ロジックさえ正しければ、上方向と下方向両方に対応できて然るべきだ。
    美しいロジックならば、力技で最適化する必要すらもなく、優雅にLにもSにも対応したEAが完成するはずだ。
    なんて思っていました。
    そんな神がかった設計は不可能です。
    いえ、可能な人がいたとしても、システム開発をしたことがなく、相場観も人並み以下のこの僕がたどり着ける境地ではありませんでした。
    僕にとって、EA制作はもっと泥仕合だったのです。

    まさに泥仕合です。買と売りのEAを別々に作るのは、単純に手間が二倍ですからね。
    大雑把なロジックを考え、LとSに分けます。(例:Togusa_USDJPY_L_1h、Togusa_USDJPY_S_1h)
    そして、それぞれについて最適化し、コードを修正し、また最適化するを繰り返します。
    修正の過程でLとSは少しづつ異なったEAになってゆくのですが、やはり片方のみしか使い物にならないことが多いです。その場合は泣く泣く切り捨てます。

    そして、その様な苦労の果てに出来たEAは、やはり片方の相場にしか対応していません。
    S専門のEAしか稼働させていない状態でL相場が継続してしまえば、為す術がないのです。
    実際、僕のポートフォリオはドル高に極端に弱くなっています。
    EURUSDはL、AUDUSDもL、USDJPYはSのEA達がメインになっています。
    リスクヘッジの為にドル高に対応したEA開発を目指しているのですが、使い物になるのは何故かドル安方向専門のEAばかりなのです。
    (最近、これは偶然ではなく、僕のEA作りの癖に起因する何らかの必然があるのかもしれないと思う様になってきています。新しい視点で取り組む必要がありそうです。)

    とまぁ、問題が多いようにも思える特定方向に限定したEA作りですが、私はこの作り方が正しいと思っています。
    同一通貨ペアであっても、L方向、S方向であまりにも動き方が違いますから。L、Sを単一のロジックで乗り切ろうというのは無茶だと感じています。
    経験上、ロジックがシンプルであれば両相場に対応するEAの制作も可能ですが(現在検証中の窓埋めEAのBorma君は両相場対応です)、複雑なロジックになればなるほど、LとSで成績が変わってきます。

    両相場対応を謳う市販のEAも、内部では買いと売りで別々のフィルタが掛かっていることが多いのではないでしょうか。

    ( 2011/01/16 13:31 ) Category その他 | TB(0) | CM(0)

    販売しようと思います 

    実はリスクをとった複利運用をして、口座が破綻しました。

    そのころちょうど本業が忙しくなりすぎて管理がままならなくなってしまったので、
    もはやmt4を立ち上げることすらしなくなっていました。

    でも、作ったEA達が勿体ないなぁと思い始めましたので、公開して販売してみようかと思います。
    トレードしなくなって3年くらいのブランクがあるのでその間のデータで検証してみて、
    使えるやつを吟味してみるつもりです。

    全滅してたらどうしよう。

    ( 2016/06/02 22:13 ) Category その他 | TB(0) | CM(1)

    販売しました。 

    テラスFXさんで、週明けの窓埋システムを販売することとなりました。
    これです。
    「Gaptrading窓埋」
    http://www.openterrace.jp/detail.html?id=1030
    リアルタイムの成績が閲覧できますのでご覧ください。

    このEAはGBPUSD、EURUSD、USDJPYのペアを同時に運用して不調を補い合うシステムとなっていて、
    私が運用していた自作EAの中で突出して安定しているEAです。

    ただ、今テラスさんのページではUSDJPYが不調です。
    USDJPYは成績公開に使用しているパラメータの設定が誤っている可能性があります。
    ファイルを何度か誤ってアップロードしていましたので、そのせいかと思っています。
    この点テラスさんにパラメータの確認中です(H29.2.17現在)。


    追記
    恥ずかしながら、USDJPY不調原因は運用時のスプレッドによるものでした。
    GBPUSD、EURUSDではスプレッドに対し獲得pipsが大きいためスプレッドの影響が殆ど無いのですが、
    USDJPYでは獲得pips設定を浅めにしていたため、スプレッドの大きさが無視できなくなり、
    成績不良に繫がったようです。
    スプレッド2pips未満のブローカーであればUSDJPYでも十分に戦力になるのですが、
    テラスさんの運用環境(FXDD)は3pipsであったため、意図した成績になりませんでした。
    よってテラスさんのページでは販売対象外としました。
    とはいえ、GBPUSD版の購入によりEURUSD、USDJPYが同時ダウンロード可能となっておりますので、
    USDJPYについても別ブローカーで試していただいたり、別パラメータを検討していただくなど
    活用は可能であると思います。

    ( 2017/02/17 22:57 ) Category その他 | TB(0) | CM(0)
    プロフィール

    asahi_fx

    Author:asahi_fx
    日々のEA開発記録を綴っています。

    忙しい時は全然更新できませんが、
    進展がある度に少しづつ書いていこうと思います。



    運用中のEA


    Batou_EURUSD_1h_L
    Batou_AUDUSD_1h_L
    Batou_Counter_EURUSD_1h_L
    Batou_Counter_EURUSD_30min_L
    Ishikawa_EURUSD_1h_L
    Ishikawa_AUDUSD_1h_L
    Ishikawa_EURGBP_30min_L
    Ishikawa_USDJPY_1h_S
    Ishikawa_USDJPY_30min_S
    Togusa_USDJPY_1h_L
    Togusa_USDJPY_1h_S
    Togusa_USDJPY_5min_S
    Togusa_EURCHF_1h_S
    Togusa_EURCHF_5min_S
    Borma_USDJPY_15min
    Borma_EURUSD_15min
    Borma_GBPUSD_15min
    Paz_WPR_gradient_USDJPY_15min
    Pza_heikin_EURUSD_1h