FX自動売買研究記！

Zaif

最近ここ↓でMONAコインなんかを買って遊んでいます。

思いのほか楽しい！

EAの運用を開始して1000日が経過しました。

システム自体は10000pipsを超える大勝利なのですが、未だ金額的にはトントンというところです。
原因は複数口座の運用のため。
新口座を開設するタイミングがことごとくドローダウン期になってしまってため、勝ちに対して倍以上持っていかれている状況です。やりきれない。


ちなみにこの10,000pips、想定よりもかなり悪い成績です。やはりテスト通りにはいきませんね。
バックテストをして、さらに仮想フォワードテストをして評価をしているシステムではありますが、
（システムが未知の期間で大きなドローダウンをしたものは排除）
おそらくその排除という査定行為が人為的な選別であって、そこにカーブフィッティングの要素が含まれているのでしょう。
リアルトレードに移行した時点で想定外のドローダウンが発生することが多々あります。
バックテスト右肩上がり、フォワードテスト右肩上がり、リアルトレードドローダウン。といったパターンもしばしば。

悲しいけど、専業は難しいなぁ現状は。
結果として僕のモチベーションは、“気が向いた時に研究開発する”程度のところにまで落ち込んでしまってたりします。
トレンドとシステムがガッツリ一致して爆益が続く期間になると俄然手が進むんですけどね。
次の爆益期まで、しばらくは休憩！！

僕が最強のインジケーターであると自負するトレンドラインインインジケーター。
作成にあたり注意を払った事柄は、なるべく人が描いたトレンドラインに近づけるという事です。
その達成のため様々な手法を試しましたが、結局は人がトレンドラインを引くプロセスをそのまま実行させることにしました。

具体的には、

１　大雑把に価格の転換点を探す。
人がトレンドラインを引こうとするとき、やはりまず価格の転換点を探すと思います。なんというか、チャートがトンガっている部分ですね。
この転換点の定義には、ZIGZAGというインジケーターを採用しました。

このZIGZAGというインジケーターは、いわゆる後出しインジケーターです。
このインジケーターは、ジグザグとしたのラインで相場の変動を描画するインジケーターなのですが、あくまでも過去のトレンド転換点が正確に描画されるだけで、リアルタイムではトレンド転換を測ることができません。いくら頑張ってもZIGZAGだけではシグナルの機能は果たせない、ダメインジケーターです。
参考）ZIGZAGの画像検索
ですからずっと役立たずなインジケーターだと思っていたのですが・・・
トレンドラインの転換点を見つけ出すには、これ以上無いほど有能なインジケーターでした。


２　転換点からラインを推察する
ZIGZAGを参考に、トレンドライン描画に使用する2点を探します。
例えば、
起点：現在のバーからn回目の凸トンガリ（凹トンガリ）
終点：現在のバーからｍバー遡った期間における最高値（最安値）のトンガリ
といった具合です。このあたりの点の選択によってかなり多様な特性をもったトレンドラインを引くことが出来ると思います。
とりあえずこのラインを『動的ライン』と定義します。
この『動的ライン』は、条件によっては非常に落ち着きなくライン更新がされてしまいますので、
このままEAに使用するとダマシが連発することになります。
そこで、この頻繁に更新されるラインから“説得力”のあるラインのみを選択して描画する必要があります。


３　トレンドラインを修正する。
人が描いたトレンドラインの優れたところは、ラインに“説得力”があるというところです。
この“説得力”の意味するところはつまり、“そのラインで何度チャートが跳ね返されたか”に尽きると思います。
優れたトレンドラインインジケーターを作成するにあたって、この“何度チャートが跳ね返されたか”という要素を疎かにするわけにはいきません。
そこで、『動的ライン』について、そのライン近辺で何度チャートが跳ね返されたカウントします。
その回数が一定の閾値を超えた時のみ、『静的ライン』として新規描画します。
この『静的ライン』は、『動的ライン』が何度更新されようが、閾値を超えたラインが描かれない更新されません。


この作業によって瞬発力の高い『動的ライン』と説得力のある『静的ライン』が描かれることになります。
特に『静的ライン』については、人が描いたトレンドラインに遜色ないものを作成することができました。

僕がFXを初めて間もない頃、色んな本やインターネットの情報を読みあさっていました。
そこで気に止まったのが、

『信頼出来るインジケータは、先を読めるインジケータでは無い。
　使用する人間が多いインジケータである。』

という言葉です。
これは、そもそもインジケータは相場を予測するものではなく、特定のインジケータに則って売買する人間が多い場合、結果としてそのインジケータが相場の動きを作り得るんだよ。
という意味なんですが、
この言葉、インジケータの存在意義を見失うほどの物凄い逆転の発想ですよね。
インジケータを多用して未来を予想しようと躍起になっていた僕にとって、これは目からウロコでした。


では、使用する人間が最も多いインジケータは何でしょうか。
移動平均線クロス、RSI、MACD、一目均衡表etc....
売買のトリガーになりうる指標は数多くありますが、これらは全て違います。
例えば、
『短期移動平均線を6期間、長期移動平均線を12期間で取るのが理想です。
　私はこれで連勝しています。ホラこれが売買記録です。確かに勝てているでしょう？』
と主張する人が居たとしましょう。
一見説得力がありますが、この主張は移動平均線の優秀さを証明するものではありません。
ここには単に、その期間においては6期間と12期間のクロスで勝てた人がいる。という事実があるだけで、他の期間を用いた移動平均線ユーザーは負けているかもしれないのです。
勝てた人の声は得てして大きく響くものであり、その声の大きさが移動平均線はインジケータとして優秀だと錯覚させているにすぎません。その他の指標も、概ね同様です。

言い方を変えれば、
移動平均線やRSI、MACDなどは、使用する足、参照する期間が固定されていないため、大多数の人間が“統一的”に使用するインジケーターには成り得ず、真の意味では“使用する人間が多いインジケータ”になり得ないのです。

さて、
それをふまえて僕の考える最強のインジケータは、トレンドラインです。
トレンドラインは変数を持たないからです。
まてまて！あんなもの引く人によってラインがまちまちじゃないか！
と思われるかもれませんが、ちょっと思い返して下さい。

時々、トレンドラインがとても引き易そうなチャートが発生することがありますよね。
その場合のトレンドラインは、高い確率でユニークに定まり、
そして間違いなく、強い抵抗線の役割を果たしているハズです。

こんな風に。

（2010.9.10　EURUSD1時間足）

トレンド継続期間はおよそ一ヶ月間。けっこう大きめのトレンドです。
見ての通り、しっかりとトレンドラインが抵抗線として機能しています。
この様なトレンドラインの働きは、様々な通貨ペアで、至る所で目に出来ると思います。
そして、この強固なトレンドラインがトレーダー心理に影響を及ぼし、さらにこのトレンドを強化するのです。
トレンドラインという指標が相場を形成しているとも考えられますよね。


そいういったわけで、トレンドラインは間違いなく優秀な指標です。
しかしながら、これは人の感想に依存した、とてもファジーな指標であると言えます。
定量的にしか物を測れないプログラム上でどの様に再現していけばよいのか・・・


様々な方法を試しましたが、最近になってようやく形が出来てきました。
また近いうちに記事にしたいと思います。

"Ishikawa_USDJPY_30_min"が不調です。
こいつはドル円の売り専門トレンドフォローシステムなのですが、震災以降下降トレンドにもかかわらず勝てません。
円高が継続しているので、勝ってくれてもよさそうなのですが、連敗につぐ連敗です。
もどしが起きやすくなっているということでしょうか？？
震災が影響しているというよりも、介入に対する警戒が結果なのかもしれません。

下の損益曲線でも、3月からの負けが酷いです。とにかく勝てない。
確か運用開始が3月からですので、損失しか産んでいません。

2001.1.1から最近までの10年間のデータです。

実運用を開始してから全く勝ててない！！このEAは失敗だった！！！
と割りきってシステム自体を捨ててしまうのもアリなのかもしれませんが、
2006年以降は仮想フォワードテストにしているので、たまたま今がドローダウン期であると考えた方が合理的であるはずです。

まだ信じたい。

捨てるのは忍びないので、運用しながら気づいた
“同じような価格で過剰にポジる”
という欠点を排除して改良をしてみました。

フィルタ追加後のバックテストはこんな感じ。


PFも改善しましたし、3月以降もなんとかなってます。

しばらくはこの設定で見守っていこうと思います。